赫富投资是一家专注于量化投资的对冲基金。我们融合科学前沿技术、科学严谨的研究体系与长期的量化投资经验，在全球股票、金融衍生品等市场中寻找长期稳定的量化策略。公司管理规模健康，策略线丰富，近年来取得了优秀的业绩。我们拥有极具创造力与竞争力的投研团队，致力于打造具有长期竞争力的量化交易公司。
我们始终渴求对数学、科技充满热忱的创造者，为每一位赫富人提供平等互助的学术氛围与追求卓越的上升空间，欢迎每一位对科技世界有远大抱负的成员加入，与赫富一起探索量化交易的世界，共同成长。

1.招聘岗位

量化研究员（全职/实习）
岗位职责
■ 使用机器学习、应用数学等统计方法，构造因子、丰富因子库及优化因子组合；
■ 开发、完善金融数据模型；
■ 基于模型开发、优化交易策略；
职位要求
■ 国内外重点大学数学、物理、电子、计算机等理工科相关专业；
■ 具有较强的数据统计、分析能力, 并熟练掌握至少一门统计语言(python和R优先)；
■ 具有世界一流科研能力、对钻研投资策略有激情、学习能力强、逻辑思维清晰；
■ ACM-ICPC或NOI、CMO/IMO、CPHO/IPHO等赛事获奖者优先考虑；

系统开发工程师（全职/实习）
岗位职责
■ 低延迟交易系统、行情系统开发 对Linux内核进行修改,驱动开发；在特定型号CPU对推理算法进行低延迟优化;PCIE传输性能优化;
■ 模型训练、回测系统等基础设施研发:优化自研数据库，提升数据读取吞吐率和传输效率；研发资源调度系统，提升计算资源利用率。
职位要求
■ 国内外重点大学本科及以上计算机相关专业；
■精通C++算法，有大型C++项目开发经验者优先；
■ 了解编译优化的原理和基本方案，了解指令级并行原理，有大型系统性能调优经验者优先；
■ 了解CPU实现原理，"掌握CPU流水线实现原理、超标量CPU实现原理以及缓存一致性算法等原理，了解X86 CPU的实现方案；
■ 能熟练阅读中英文技术文档，有较强的自学能力；
■ 了解操作系统的实现原理，有Linux内核模块开发经验者优先；
■ 善于沟通及团队协作，对金融行业，量化交易感兴趣，有好奇心，勇于挑战，善于挖掘业内前沿技术；
■ ACM-ICPC或NOI、CMO/IMO、CPHO/IPHO等赛事获奖者优先考虑；

2.面向人群

■ 海内外知名院校毕业生；
■ 2026届及以后毕业生，提供长期实习机会；
■ 社会招聘常年开放；

3.简历投递
投递邮箱： hr@highfortfunds.com标题请注明：职位-实习/全职-学校-专业-学历-姓名
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