**岗位职责**  
1. 协助开发量化投资模型，参与因子挖掘、测试与优化全流程；  
2. 负责金融数据（股票、期货、期权等）的清洗、分析与特征提取；  
3. 基于统计学、机器学习方法（如遗传算法、GBDT、神经网络等）开发创新性因子；  
4. 结合市场逻辑与数据规律，对因子进行有效性检验、归因分析及组合优化；  
5. 支持策略团队完成因子库维护、策略回测及研究报告撰写。

**任职要求**（硬性条件）  
1.国内外重点院校硕士或博士在读，数学、统计、计算机、金融工程、物理等理工科专业优先；  
2.2025/2026届毕业生，可长期实习者优先；  
3.熟练掌握Python（必备），熟悉Pandas/Numpy/Scikit-learn等库；  
4.扎实的数理基础：概率统计、时间序列分析、优化算法等；  
5.了解机器学习基础算法（如SVM、随机森林、神经网络等），有TensorFlow/PyTorch经验更佳；  
6.熟悉SQL或NoSQL数据库，能高效处理大规模金融数据；  
7.对金融市场有基本认知，了解多因子模型（如Fama-French、Barra）者优先。

联系邮箱：zhangxia@jtsmjj.com
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