- 主题:一个人向我解释为何基金能规避大盘波动的风险
他说一部分资金买股指期货跌，另一部分资金买若干自选个股。这样的话，只要自选个股可以跑赢大盘，在统计上就能保证赚钱，在熊市中也如此。
我想了想，觉得这构思理论上挺好，就是不知道实践中是否可行，据说以前有买股指期货跌的人被收拾了。
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FROM 202.113.176.*
教授不是学数学的吧
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FROM 106.121.128.*
对冲只是一种模型方式
具体到交易种千变万化
前一段美股爆仓的黄大师
做空道指
做多中概股
在之前看起来这套组合可以说非常合理
【 在 Krete 的大作中提到: 】
: 他说一部分资金买股指期货跌，另一部分资金买若干自选个股。这样的话，只要自选个股可以跑赢大盘，在统计上就能保证赚钱，在熊市中也如此。
: 我想了想，觉得这构思理论上挺好，就是不知道实践中是否可行，据说以前有买股指期货跌的人被收拾了。
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FROM 219.143.177.*
这类似套期保值，目的是为了降低不确定性带来的风险
是为了保值，而不是盈利
如果为了盈利不建议这么干
对冲的目的就是为了保值
【 在 Krete 的大作中提到: 】
: 他说一部分资金买股指期货跌，另一部分资金买若干自选个股。这样的话，只要自选个股可以跑赢大盘，在统计上就能保证赚钱，在熊市中也如此。
: 我想了想，觉得这构思理论上挺好，就是不知道实践中是否可行，据说以前有买股指期货跌的人被收拾了。
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FROM 223.72.72.*
风险对冲掉了，收益也对冲掉了，还增加了手续费
【 在 yixiaofys 的大作中提到: 】
: 这类似套期保值，目的是为了降低不确定性带来的风险
: 是为了保值，而不是盈利
: 如果为了盈利不建议这么干
: ...................
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FROM 223.72.72.*
这种手段一般都是用于大资金的账户，在不确定性增加时，资金不容易进出的条件下，买一些对手盘以降低风险
个人没必要，没把握的时候直接减仓、空仓就行
【 在 yixiaofys 的大作中提到: 】
: 风险对冲掉了，收益也对冲掉了，还增加了手续费
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FROM 223.72.72.*
【 在 Krete 的大作中提到: 】
: 他说一部分资金买股指期货跌，另一部分资金买若干自选个股。这样的话，只要自选个股可以跑赢大盘，在统计上就能保证赚钱，在熊市中也如此。
: 我想了想，觉得这构思理论上挺好，就是不知道实践中是否可行，据说以前有买股指期货跌的人被收拾了。
这个东西
搞了十多年
理论上行的通
实战基本不成
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FROM 124.193.116.*
教授
这个在统计上是没问题
但你没觉得关键是
凭啥你的自选股能跑赢大盘？
你要有这选股本领
那你面临唯一风险就是指数风险
【 在 Krete 的大作中提到: 】
: 他说一部分资金买股指期货跌，另一部分资金买若干自选个股。这样的话，只要自选个股可以跑赢大盘，在统计上就能保证赚钱，在熊市中也如此。
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: 我想了想，觉得这构思理论上挺好，就是不知道实践中是否可行，据说以前有买股指期货跌的人被收拾了。
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发自「今日水木 on PEDM00」
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修改:luckyllh FROM 223.104.41.*
FROM 223.104.41.*
自选股连大盘也跑不赢就认赌服输呗。
另外你不是把我屏蔽了吗？
- 来自 水木社区APP v3.5.2
【 在 luckyllh 的大作中提到: 】
: 教授
: 这个在统计上是没问题
: 但你没觉得关键是
: 凭啥你的自选股能跑赢大盘？
: 你要有这选股本领
: 那你面临唯一风险就是指数风险
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FROM 60.25.151.*
这个id没拉黑
另外的拉黑了
你最近的话题似乎稍微正常化点了
这个策略赚钱概率你是可以算出来的
其实就是一个策略
完全符合风险收益成正比的原则
看跌期货减少风险但同样减少了收益
而个股保证跑赢大盘这是个很高的要求
【 在 Krete 的大作中提到: 】
: 自选股连大盘也跑不赢就认赌服输呗。
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: 另外你不是把我屏蔽了吗？
: \- 来自 水木社区APP v3.5.2
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发自「今日水木 on PEDM00」
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修改:luckyllh FROM 219.239.227.*
FROM 219.239.227.*