- 主题:不太理解：高频量化交易系统，能用C++开发？
一直不理解，为什么要追求那么极致的速度呢？如果够快，他能比普通慢速交易有哪些优势呢？
【 在 poocp 的大作中提到: 】
: 不是说有不用C++，而是拿FPGA做逻辑判断，直接往交易所机房的光缆发包的么，高频交易延迟最小的实现。
:
: 【 在 thishome 的大作中提到: 】
: ....................
- 来自「最水木 for iPhone Xr」
--
FROM 113.104.211.*
又不是天天有，而且这属于偷鸡捡漏，我不太相信他们花费这么大只为捡漏
【 在 amony 的大作中提到: 】
: 以A股以前的抢新股为例，一般新股都会有很多个涨停，也都有人会在很早的时候卖出，交易系统是根据接入的顺序来成交的。如果你能排在最前面，那几乎就是无风险的高回报。
: 【 在 beartooth 的大作中提到: 】
: : 一直不理解，为什么要追求那么极致的速度呢？如果够快，他能比普通慢速交易有哪些优势呢？
: ....................
- 来自「最水木 for iPhone Xr」
--
FROM 113.104.211.*
对啊，所以我的问题就是他们依靠高频还能干什么特别的？
【 在 amony 的大作中提到: 】
: 量化当然不是干这个了，只是为了说明低延时对于某些交易的价值。
: 【 在 beartooth 的大作中提到: 】
: : 又不是天天有，而且这属于偷鸡捡漏，我不太相信他们花费这么大只为捡漏
: ....................
- 来自「最水木 for iPhone Xr」
--
FROM 113.104.211.*