我设计的高频交易架构是这样：
服务器多核多线程，TPC模式，每个链接一个线程。多台服务器。服务器要处理数据库业务，只能使用简单的多线程模式。
加一个管理器，对多台服务器设置连接池。对每台服务器有限个链接（服务器有限个线程）。对多个服务器进行负载均衡和容错。
管理器采用线程池模式，M：N，M个客户端，N个线程。
一般M上万，N等于核数。
由于N要处理两边的IO（客户端的请求转到服务器，服务器的应答返回客户端），所以要用到异步。
于是有M个协程，N个线程。多线程协程，不知道ASIO框架能解决这个问题否。
这个架构，对单个任务而言，延迟比较大，在百微秒级别。
但是并行度比较好，总的系统吞吐量很大，适合交易事务处理。
总的交易吞吐量，取决于服务器数，总核数，后台数据库引擎的处理能力。



海量客户端-----交易管理器---多个服务器---数据库（RAC）
交易压力由管理器承担，超过服务器处理能力的请求在此排队。

客户端不接触数据库，只发出业务请求，并得到结果。即，数据库不对外，安全。

外部攻击的话，只能攻击管理器，那里没有数据，是保证系统数据安全的。它的抗攻击能力极强。即使被攻塌，重新启动也很快。

如果数据库被攻塌，要想恢复，你试试。


这是一个交易中间件。
客户端和服务器的交易软件，你自己写。
有服务接口。
中间的什么线程协程，你不要管，全透明，就当他不存在。

【 在 gfkid 的大作中提到: 】
: 好奇高频交易都是怎样的软件架构
: 似乎都是单体软件，不能搞网络间的分布式了，走网络就慢了
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