说高频交易，要看是多高频

大家在抬杠过程中，总是说纳秒级，那我们就说纳秒级的tick to trade策略

交易所统计数据中，从新的tick发出，到收到下一次order flow的第一批高峰，大概是在16ns到500ns左右，这一批策略，基本上就是你说的，并发量在100(当然，对交易来说100也不小了）以内，因为基本上是一块芯片对一个合约，网卡收到交易所收到数据以后，所有的FIX解包就在网卡芯片上直接完成，然后的确是一个大的mesh，直接算出来，所有的策略参数，都是烧死在硬件里的，尽量减小动态读取的次数。这批头部玩家的主要区别其实是网线接在交易所路由器的第几个口，因为路由器背板转发事实上也是有先后的，能相差十几纳秒


【 在 philbloo 的大作中提到: 】
: network processor 也好，FPGA 也好，ASIC 也好，架构里还是有 memory system，总不可能全部数据都在 register file 甚至全都在 crossbar 里吧？当然可以设计成多核之间完全并行，不共享 memory port，总线还是会有 contention 吧？
: 是不是因为并发的数量很小（小于几千）所以可以做一个大块的 mesh，做到整个 dataflow 完全没有 contention 而不影响 thruput？
: btw，这种公司是只设计 IP，后续工作全部外包出去，还是自己设计整个 SoC，直接跟 fab 接口？
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