公司简介
北京乐水私募基金管理有限公司(www.lassoquant.com)是以股票中高频量化策略为主的初创期量化私募,核心成员毕业于清北和海外高校。2019年组建团队自研深度学习高频策略和高性能低延迟交易系统,2023年获得AMAC私募基金管理人牌照,目前处于快速成长期。
岗位职责
1. 对海量数据进行深入探索与研究,基于统计学、机器学习、微观金融理论等方法提取有效特征。
2. 参与量化交易策略的研发、优化、测试以及风险管理。
3. 对量化策略的表现进行跟踪、分析和评估。
岗位要求
1. 国内外知名高校数学、物理、计算机、金融工程本科以上,具备扎实的数理逻辑功底,和执着的研究精神。2. 具备开创性思维,做事细致认真,乐于合作分享;具备很强的抗压能力,能适应对冲基金高工作强度和快工作节奏。
3. 不需要有金融背景,数理扎实即可,公司有完善的高性能策略回测平台。
4. 热爱coding,能熟练使用一门高级编程语言,C++、Python、Matlab熟练者加分,有Pytorch、tensorflow项目经验加分。
5. 毕业时间在2025年优先。
薪资待遇
1. 实习500/天,有充足实习时间,每周至少3天,可连续实习6个月以上。
2. 全职面议。
工作地点:北京我们能提供什么?
1. 资深基金经理一对一的导师制培养模式;
2. 轻松融洽的团队氛围,有机会和投研、交易、开发全链条的同事学习交流;
3. 如何你足够优秀,实习期(试用期)即可获得实盘机会;
有意者可将简历发送至:recruiting@lassoquant.com 并请在邮件标题注明:学校/专业/姓名;如:清华大学/统计硕士在读/赵一
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