工作地点：上海市·徐汇区   北京市·西城区

职位描述
工作职责：

1、负责自营权益类量化投资模型的研究分析、开发与交易；

2、负责量化投资策略的日常运行、风险监控及投资策略的跟踪研究、绩效评估、维护与优化工作；

3、开发与维护相关投资数据库及量化交易系统；

4、领导交办的其他工作。



任职资格：

1、国内外知名高校硕士研究生及以上学历，具有金融、金融工程、经济学、数学、物理、统计、计算机或其他相关专业；特别优秀者可放宽至本科学历；

2、两年以上相关工作经验；

3、具有较好的经济、金融学理论基础，熟悉经济学基本框架；熟悉权益市场、固定收益市场及其他另类市场的理论与分析方法；熟悉资产配置的理论，熟悉资产配置模型及相关定量、定性分析方法；

4、熟悉多因子、Risk Parity、Black Litterman等权益类及资产配置类量化策略的理论与模型基础，熟练掌握C/C#/C++、MATLAB或Python等一种或多种编程语言，具备优秀的编程能力和数据分析能力；

5、具备严谨的逻辑思维能力和良好分析及交易能力，具有2年以上量化策略开发及实盘交易经验；

6、有良好的沟通交流能力，富有团结协作精神；

7、CFA、FRM优先；工作责任心强，认真踏实，具有良好的团队协作精神。


投递方式：
https://app.mokahr.com/apply/swhysc-job/38742#/job/ee4dae9f-335b-49b0-acbe-9251b15b2cfc
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