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（一）招聘岗位：深度学习、机器学习研究员

【岗位职责】
1. 设计开拓性的新的深度神经网络；
2. 构建科学、严谨的算法评测体系；
3. 紧跟领域前沿，推动基础研究。
【任职要求】
1. 精通机器学习或深度学习，具备创新研究能力；
2. 编程能力出色，熟练掌握至少两种编程语言，熟练掌握Tensorflow/Pytorch；
3. 有丰富的研究成果，在国际顶会或期刊发表相关论文（包括但不限于NIPS, ICML, CVPR, COLT)；
4. 在领域内知名比赛取得优异成绩者优先；
5. 认同开放共进的企业文化，积极创新，乐于挑战，良好的逻辑思维、沟通协调和自我学习能力，主动负责，严谨细致，勤奋踏实。
【工作地点】北京、上海


（二）招聘岗位：C++开发工程师

【职责描述】
1. 负责交易系统相关功能模块的开发及维护；
2. 对接券商柜台系统，实现对应的行情与交易接口；
3. 协助策略研究人员进行策略相关需求的开发和优化；
【职位要求】
1. 本科及以上学历，计算机、软件工程等相关专业；
2. 精通C++，有良好编程习惯；
3. 对技术和软件开发充满热情，严谨的开发思维、注重细节、能够多角度考虑问题。
【加分项】
1.量化交易系统开发经验
2.熟悉Rust
【工作地点】上海


（三）招聘岗位：股票高频策略研究员
【职责描述】
1. 基于日内数据挖掘时序上的高频因子；
2. 回测并开发股票日内高频策略，优化交易执行模块，推动交易算法改进；
3. 配合团队跟踪并优化策略在实盘的表现。
【职位要求】
1. 国内外知名院校本科及以上学历，数学、统计、物理、计算机等理工科专业；
2. 具备中高频股票量化策略研究或算法交易研究经验，有可验证的实盘策略者优先；
3. 扎实的数理统计能力、严谨的研究习惯；
4. 良好的编程能力，熟练使用Python/ C++，熟悉Linux系统；
5. 良好的团队合作意识、沟通协调能力，主动负责、认真踏实。
【加分项】
1. 深入的因子自动化挖掘经验；
2. 机器学习、深度学习、人工智能等相关项目或研究经验；
【工作地点】上海


（四）招聘岗位：组合优化研究员

【岗位职责】
1. 编写高质量代码，逐步完善和加速投资组合优化器，根据投资逻辑与业务需求开发新功能；
2. 协助量化交易员构建和优化投资组合；
3. 定期对投资组合的业绩进行归因分析；
【岗位要求】
1. 本科以上学历，数学、运筹、计算机、金融工程等量化相关专业毕业，有良好的数学基础；
2. 1年以上组合优化经验，对最优化（Optimization）理论有较深入了解，对线性和非线性规划、凸优化、锥优化等领域比较熟悉；
3. 熟悉linux，精通python，具有使用Mosek、Gurobi、CVXOPT等优化包解决过实际问题的经验;
【工作地点】北京、上海


（五）招聘岗位：策略组合研究员

【岗位职责】
1.设计开发投资组合生产系统。基于交易系统架构开发交易策略,生产相关模块支持策略交易，提升系统可靠性、稳定性以及对策略交易事前的控制力；
2.设计开发投资组合管理系统。管理各类策略从提交、模拟盘到实盘交易,对交易结果进行分析和监控；
3.根据不同策略和需求，设计和开发相应的交易模式，搭建基金经理策略到交易系统执行的桥梁；
4.日常维护和管理相关系统模块。
【任职要求】
1.1年以上量化组合管理经验，有良好的编程技能和编程习惯，熟悉linux，精通python，熟悉机器学习或深度学习；
2.国外知名院校理工科专业本科及以上学历，计算机、电子、数学、物理等相关专业优先。
【工作地点】北京、上海
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