【公司介绍】
  我们是一家专业从事低延迟程序化交易的私募，总部位于北京地标性建筑内，并在上海设有分部。公司核心成员均毕业于斯坦福、清华、北大、人大、科大、中科院等海内外著名大学数学或计算机相关专业，并曾就职于Morgan Stanley、IMC、Citadel等世界一流程序化交易机构以及MSRA、华为、阿里、曙光等知名机构研发部门。
  我们致力于通过深度观察分析市场微观数据来研究市场规律，并利用数学、统计、机器学习等方法开展程序化交易，涉猎期货、期权、股票、比特币等多个国内外市场。我们追求独特的量化交易模型、极致的系统性能、前沿的软硬件技术、优雅的代码结构以及高效的团队协作。公司自成立以来，依靠团队强大的研发平台和专业的开发能力取得了持续多年的优异业绩：主力策略Sharpe Ratio高于30，日内策略持续600天以上无单日亏损记录。

【薪酬福利】
  公司始终以顶尖人才为第一生产力，坚持扁平化管理，遵循平等互助原则，使每位员工在团队中均承担重要角色，并能在轻松有趣的工作氛围中尽情发挥个人才能。除了极富竞争力的薪酬体系和标准的五险一金外，公司还提供多样的员工福利：
  优厚薪酬待遇：按指数分配年终奖，多重员工基金，无资金成本股权分红；
  地标建筑办公：办公环境舒适，自由健身房，自由休闲娱乐区；
  高配办公设备：可升降办公桌，多屏电脑高效办公；
  免费员工三餐：聘请专业私厨，无限进口零食饮料；
  贴心节日福利：节日大餐，节日礼物（iphone级别）；
  丰厚员工奖励：最佳员工奖，新婚旅行奖，专属生日party等；
  多样团建活动：每周推拿按摩，月度团建活动，季度国内外旅行；
  高端私立医疗：商业保险，商业补充医疗，高端私立医疗；
  定期主题培训：各类主题培训，注重员工成长。
  我们诚邀精英加盟，参与设计和开发高性能低延迟交易系统，交易国内以及全球股票、期权、期货及其他金融衍生品，共建中国顶级量化私募团队，一起创造财富和未来。
  如果您对我们所做的事情感兴趣，请发简历给recruiting@bjwgby.com，email标题请按如下格式填写：应聘职位 - 姓名 - 毕业学校 - 当前工作单位。

【在招职位】
1.Quantitative Analyst：
两年以内相关工作经验（包含应届生），年薪30万-60万，工作地点：北京/上海
2.HFT Quant Trader：
两年以上国内外日内量化交易经验，薪酬面议高于市场水平，工作地点：北京/上海
3.CTA Quant Trader ：
三年以上国内外CTA期货量化交易经验，薪酬面议高于市场水平，工作地点：北京/上海

【岗位职责】
通过观察市场数据并深入研究各类统计、机器学习方法，研究和开发量化交易策略。

【任职要求】
1.扎实而顶尖的理工科学习背景，包括数学、概率统计、计算机、电子、物理、金融工程等硬核理工科专业背景出身;
2.出色的逻辑思维、定量分析能力及创新能力，对数字高度敏感，对程序化交易有浓厚的兴趣；
3.优秀的编程能力，熟练掌握R、Python、Matlab其中之一，能够使用C++编程，熟悉常见的关系型数据库；
4.熟悉Linux/Unix系统。

【加分项】
1.有名校理工学科博士学位；
2.有国内/国际编程、建模比赛获奖经历；
3.有高性能分布式框架相关的开发经验；
4.熟悉机器学习相关算法，有相关项目经历；
5.熟悉资产风险管理；
6.有扎实的期权相关知识并能够熟练运用，有实盘操作经验；
7.在时间序列、图像识别或自然语言处理等领域有深入研究。
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