公司名称：深圳市前海宏鼎泰股权投资有限公司
一、 岗位：量化研究员
工作地点：北京
岗位职责：
1、研究多因子股票模型、CTA量化模型等量化相关策略与资产管理；
2、利用机器学习、深度学习等数据挖掘方法对历史数据进行研究分析、开发投资模型及策略；
3、基于另类数据源和海量数据挖掘模型开发新策略。
任职要求：
1、教育背景： 毕业或在读于国内外知名高校，金融工程、数学、统计、物理、计算机等相关专业，硕士及以上学历优先；
2、熟悉统计建模、多元回归、时间序列分析等； 有机器学习特别是深度学习相关经验者优先；
3、能运用数学和统计技术处理复杂数据集; 具备良好的编程技能并具有使用一个或多个统计软件的经验（如python、matlab、R）；
4、 有股票、期货、外汇等金融投资经验者优先, 有Quant量化平台经验的优先，（有相关领域高水平论文发表，有相关领域工作和研究经历更佳）。
二、 岗位：算法交易开发
工作地点：北京
岗位职责：
1. 交易系统开发与维护；交易接口开发，下单算法实现，交易策略的底层实现；
2. 负责落实投资经理投资策略的程序开发，编写、调试、优化、维护以及监控交易程序，很好地动态实现投资经理的交易策略，监测量化交易程序的正常运行及异常问题反馈。
职位要求：
1. 毕业或在读于国内外知名高校本科及以上学历，具备扎实的计算机理论知识与丰富的系统研发实战经验；
2. 有独立能力完成量化策略生产过程，精通计算机语言（C/C++或Python等）；
3. 具备一定金融基础，熟悉股票量化交易，具有交易程序开发经验者优先，有高频交易开发相关经验者优先；
4. 理解常见的算法和数据结构。
三、岗位：交易员
工作地点：北京
岗位职责：
1、按照公司制订的交易计划，执行私募基金的日常交易，包括股票、期货、债券等各类资产的交易工作，按时完成交易任务；
2、具有一定的自主交易能力，在交易中能够及时发现异常情况、系统故障、资金异常等其他影响交易正常进行的问题，并时向交易主管反馈信息；
3、填写交易日志并对日常交易进行总结，做好交易执行情况的反馈工作，做好各种交易数据的整理分析。
职位要求：
1、本科及以上学历，计算机、金融学、经济学、金融工程、数学、物理、统计等相关专业优先；
2、工作细致、踏实，有编程基础或算法交易相关经验者优先，有证券交易相关工作经验者优先；
3、熟悉Python
简历投递邮箱：
请发送简历至yrb@bjbestrate.com和13910427575@163.com，标题请注明：毕业院校 + 姓名 + 申请岗位
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