最近尝试搞了个简单量化模型，根据基金近期表现以一定标准选出最好的5只基金（股票型和混合偏股型），等权买入持有，3个月做一次。2018年以来回测结果如下，已考虑赎回T+2资金到账条件，未考虑申赎等费用（四次交易年化3%吧）。
还可以吗？感觉最近几年基金动量因子还比较好使。


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FROM 124.65.225.*

10只要差些  
  
【 在 binggo123 (binggo123) 的大作中提到: 】
:  不错，把持基数扩大到10只试试呢，感觉5只作为量化的结果还是有点少
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FROM 123.116.121.*