- 主题:一个期权套利想法,求指教
m2105的期权到期日是4月8日，到期日软件里有。
至于你的投机组合，你主要想到了收益
期权不能覆盖期货头寸3458价格反向的任何风险，要期权又有何用？
在21年3月左右，建议3458多m2105 , 买入3450附近m2105- p -3450看跌用以保护
稍微可行。
当下m2103都还未到期，买入m2105期权的“时间价值”损耗太大。
期权这样的工具，在看对方向的情况下，首先想到是风险对冲——有限的被动止损
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修改:Daifei2003 FROM 175.13.99.*
FROM 175.13.99.*
行权在软件里可以操作，对于美式期权，任何 c 权买方提前行权都是时间价值的完全损失，傻子才那样做吧。
我在交易中，每一笔交易要做好帐户中持仓保证金归零的打算
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修改:Daifei2003 FROM 175.13.99.*
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价格是两边走，当价格3450 - 81 ， 跌破3369时，更极端一点，价格到3200，3100
lz 的期权怎样涵盖风险呢。是的，你可以斩仓，但这样操作，期权的保险功能在哪里？
【 在 kingland 的大作中提到: 】
: 也对，相当于从自己手里买了10手豆粕在期权上交割，期货上一分没赚，期权上白赚个权利金，怎么有点不对? 我好好想想是哪错了，不可能有这么美的事。
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FROM 175.13.99.*
当方向看对了，而且价格在3458和3600之间运行，没有什么不对。
毕竟，走势只有一种
只是 ，我们要做两手准备。当价格从3458往3000奔的时候怎么办——这就是期权的功效，虽然成本不低
【 在 kingland 的大作中提到: 】
: 也对，相当于从自己手里买了10手豆粕在期权上交割，期货上一分没赚，期权上白赚个权利金，怎么有点不对? 我好好想想是哪错了，不可能有这么美的事。
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