https://zhuanlan.zhihu.com/p/67311339（转）交易所视角下的套利指令撮合机制
【 在 QFD (千分点) 的大作中提到: 】
: 标 题: SP是怎么成交的？
: 发信站: 水木社区 (Fri May 21 23:11:12 2021), 站内
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: 问题有点儿小众，这里大牛多，见多识广
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: 就是，套利合约SP是怎么成交的？
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: 举个例子吧，以10的价格挂单买1手SP A&B，（A和B是同品种跨期，也可以是跨品种）
: 如果A和B能以10的价差分别市价成交的话，交易所会给我成交掉吗？
: 就是说，A和B分别以市价开仓，价差刚好是10，那么交易所会用A、B的盘口撮合掉这个SP单子吗？
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: 还是说，一定要等SP的对手价到10？
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: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 115.239.231.*]
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