这个曲线怎么来的？用计算机模拟的？
模拟了多少次呢？
这是不是只是其中的一次？

对这个结果的可信度存疑
实际的策略回测，即使远远比这个胜率和盈亏比差，也很难有这样的曲线

如果真是回撤达到了99.5%，这得连续开出了多少次小？

【 在 bn95 的大作中提到: 】
: 凯利公式为了收益最大化，冒了很大的风险。
: 假如 胜率是0.5 盈亏比是 1.25 ，按照凯利公式，最佳仓位是0.1
: 这种情况下，按照0.1的仓位交易，在交易5000次后，虽然最终净值达到几千万，但是中间的最大回撤达到99.5%，而且超过90%的回撤有很多次。
: ...................
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修改:futureking FROM 180.156.200.*
FROM 180.156.200.*