搜索 跨期套利
【 在 sxnh 的大作中提到: 】
: 标  题: 发现一个问题啊，纯碱主力合约涨的多，后面合约涨的少
: 发信站: 水木社区 (Tue May 30 11:07:17 2023), 站内
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: 主力合约跌的少，后面合约跌多。这是什么道理啊？
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: ※ 修改:·sxnh 于 May 30 11:07:34 2023 修改本文·[FROM: 123.55.84.178]
: ※ 来源:·水木社区 http://www.mysmth.net·[FROM: 123.55.84.178]
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修改:sxnh FROM 123.55.84.178
FROM 101.30.53.*

近期合约受现货市场价格支撑，现货价格高于期货价格。就容易出现这种情况。
说白了，就是对远期更悲观。

【 在 sxnh 的大作中提到: 】
: 主力合约跌的少，后面合约跌多。这是什么道理啊？
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FROM 27.155.154.*

又错了，这个价差波动非常大，但是产能波动可没那么大

无论走成什么价差，主力都能给一个合理的解释
  
【 在 sxnh (好好睡觉) 的大作中提到: 】
:  嗯，确实是这个道理
:  【 在 xGamma 的大作中提到: 】
:  : 逻辑不知道对不对，产能逐步释放的化，远月会更弱一些  
:  
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FROM 43.128.54.*

“对后市悲观”只是一种解释，是对价差过大的一种解读，看起来也很正确。问题是如果价差很小，类似10天前，那是不是对后市悲观呢？


- 来自 水木社区APP v3.5.7
【 在 sxnh 的大作中提到: 】
: 根本不是，还是市场对后市悲观，情绪所致，只有等情况好转，人的情绪好转，才有可能扭转！
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FROM 183.46.95.*