虽然这是我第一次参加论坛的期货大赛，不过进群已经快两年了，上一届正好实盘的
点有点晚，所以错过了报名。

  我主要是程序化进行交易的，大概从2021年4月开始接触vnpy，前后折腾了半年，最终
21年10月开始了实盘交易。当时也算略有盈利，而且手也闲不住，老想着自己手动抄底
一单，拿个几个月。结果可想而知，要不大赚，要不死扛。不仅波动大影响心态，还没
赚到钱。这么来来回回搞了几次，我也算是彻底放弃了主动交易的想法。

  从逻辑上来说，我完全赞同技术派的做法，使用可量化可执行的规则来定义交易策略
，不仅可以通过历史数据的回测来验证策略历史表现，也能在实际操作中提前预知自己
可能的亏损范围。一个成熟的策略首先需要追求的是风险收益比，然后再根据自己当前
的风险承受能力，来调整策略的杠杆来适当的承担更高的风险换取收益。

  从22年6月参数以来，整个22年可以说不太适合趋势跟踪的策略，净值也从1.2跌到了
0.7左右，最大回撤35%。不过由于我的策略是按照3倍左右杠杆来配置的，反过来一想策
略的回撤才12%左右，还没超出对策略回撤的预期，所以心态也容易接受很多。从22年1
1月开始到今年6月，可能是运气比较好，大部分品种都走出了一段完整的行情，我也从
0.7的净值涨到了接近1.5。从复利角度来说收益率也还不错，也算是给自己一个满意的
答案，至少找到了一个比投基金收益率高的地方。

  由于程序化完全是个人编写，所以交易策略这部分我使用的是比较经典的DualThrust
和海龟策略，加入了一些移动止损的操作。只要从最高点回撤一定幅度就清仓，后面的
行情再重新计算突破。这样做的好处是如果为了吃反弹后的趋势，一般长期策略来说止
损需要设的比较大，在一定程度上同时增加了收益和风险，对我这样的新人来说，这样
的操作降低了风险收益比。由于是第一次进入期货市场，一开始还是越谨慎越好，所以
我的大部分资金都是日内的dualThrust策略，1/3左右资金是海龟策略。海龟大约是22年
4月开始实盘的，一年下来刚回到净值1，效果还不够理想。

  最后我想在版上作个宣传，我把我自己学习和开发vnpy的过程分享到了csdn上，欢迎大家
去csdn搜索“魔落凡尘”或“从零开始vnpy量化投资”了解内容。
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修改:skylooper FROM 183.210.222.*
FROM 183.210.222.*

又来一台收割机
【 在 skylooper 的大作中提到: 】
: 虽然这是我第一次参加论坛的期货大赛，不过进群已经快两年了，上一届正好实盘的  
: 点有点晚，所以错过了报名。  
:  
: 我主要是程序化进行交易的，大概从2021年4月开始接触vnpy，前后折腾了半年，最终  
: 21年10月开始了实盘交易。当时也算略有盈利，而且手也闲不住，老想着自己手动抄底  
: 一单，拿个几个月。结果可想而知，要不大赚，要不死扛。不仅波动大影响心态，还没  
: 赚到钱。这么来来回回搞了几次，我也算是彻底放弃了主动交易的想法。  
:  
: 从逻辑上来说，我完全赞同技术派的做法，使用可量化可执行的规则来定义交易策略  
: ，不仅可以通过历史数据的回测来验证策略历史表现，也能在实际操作中提前预知自己  
: 可能的亏损范围。一个成熟的策略首先需要追求的是风险收益比，然后再根据自己当前  
: 的风险承受能力，来调整策略的杠杆来适当的承担更高的风险换取收益。  
:  
: 从22年6月参数以来，整个22年可以说不太适合趋势跟踪的策略，净值也从1.2跌到了  
: 0.7左右，最大回撤35%。不过由于我的策略是按照3倍左右杠杆来配置的，反过来一想策  
: 略的回撤才12%左右，还没超出对策略回撤的预期，所以心态也容易接受很多。从22年1  
: 1月开始到今年6月，可能是运气比较好，大部分品种都走出了一段完整的行情，我也从  
: 0.7的净值涨到了接近1.5。从复利角度来说收益率也还不错，也算是给自己一个满意的  
: 答案，至少找到了一个比投基金收益率高的地方。  
:  
: 由于程序化完全是个人编写，所以交易策略这部分我使用的是比较经典的DualThrust  
: 和海龟策略，加入了一些移动止损的操作。只要从最高点回撤一定幅度就清仓，后面的  
: 行情再重新计算突破。这样做的好处是如果为了吃反弹后的趋势，一般长期策略来说止  
: 损需要设的比较大，在一定程度上同时增加了收益和风险，对我这样的新人来说，这样  
: 的操作降低了风险收益比。由于是第一次进入期货市场，一开始还是越谨慎越好，所以  
: 我的大部分资金都是日内的dualThrust策略，1/3左右资金是海龟策略。海龟大约是22年  
: 4月开始实盘的，一年下来刚回到净值1，效果还不够理想。  
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: 最后我想在版上作个宣传，我把我自己学习和开发vnpy的过程分享到了csdn上，欢迎大家  
: 去csdn搜索“魔落凡尘”或“从零开始vnpy量化投资”了解内容。  
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发自「今日水木 on ！！！」
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FROM 116.8.164.*

赞，牛人，回头去支持
【 在 skylooper 的大作中提到: 】
:   虽然这是我第一次参加论坛的期货大赛，不过进群已经快两年了，上一届正好实盘的
: 点有点晚，所以错过了报名。
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--来自微微水木3.5.14
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