赞！
进步太快了！
【 在 iamachild 的大作中提到: 】
水木二十年老用户，期货版潜水近十年。连续两年参加实盘大赛，去年净值1.014勉强保本，今年净值2.224侥幸获得第二名，但本金投入不多，跟版主等大鳄们不是一个数量级。苔花如米小，也学牡丹开，响应版主的号召，对这一届参赛以及入坑期货以来的感受做一个简单的总结。
我入坑期货是在2015年，当时v总已经完成了五年近百倍（不太确定）后辞职全职交易的壮举，作为受v总影响和鼓舞的应该有很多人之一吧，开始试水业余交易。既然是以v总为榜样，自然就是从海龟学起、做起，读了《海龟交易法则》、《通向财务自由之路》，认同海龟的理念，按照海龟的框架，但很难完全执行海龟的策略，主要表现一是该止损的时候下不去手，二是抑制不住抄底摸顶（尤其是抄底）的冲动，处于一种分裂和矛盾的状态。这种状态一直持续了六年，这六年，本金时多时少，行情反反复复，权益起起伏伏。经历过2016年双11之夜十几万浮盈5分钟之内化为乌有，经历过2020年原油期货跌至负值、化工多单浮亏十几万的心理压力。总体算来没有亏，还是挺幸运的，但也没赚到多少钱，和投入的时间精力完全不成正比。
我的工作一直比较忙，基本没有时间看盘盯盘，尤其是在单位承担的责任越来越重以后，每天计算开仓点、止损线、挂条件单都成了不小的负担。在这种情况下，往程序化方向走就成了比较自然的选择。
我不是软件相关专业出身，只有一点大学时的C语言基础，工作后用过几年硬件描述语言，编程能力和基础比较弱。好在我的要求也不高，能把本来就不复杂的策略的主要部分实现了就行。通过水木和百度做了些功课，选定了天勤量化平台，找了本讲python的电子书，对着平台上的手册和例程，用了差不多半个月，把实盘程序跑了起来。
从此进入一个新的阶段，一方面用于看盘、挂单、记录、计算的时间大幅减少，另一方面砍仓下不去手、随意开平仓的情况也少了很多（但直到现在也没有完全消除）。而且很神奇的是，交易同时进入了一个貌似接近稳定盈利的状态，连续三年都有一定的盈利（2021、2022年的盈利分别集中在上半年、下半年，在第四届实盘大赛的净值上没有体现出来）。
说回第五届实盘大赛，我的主要策略框架还是海龟，日线级别，对其中的参数做了一些调整，包括是否加仓、加仓间隔、止损点等，调整比较随意，没有做全面的回测，还是编程能力不够加上时间有限。看了看FlawZero总做的净值曲线，有两个时间段有比较明显的上涨，分别是2022年12月至2023年1月，以及2023年3月至5月，应该是这两个时间段有比较明显、完整的趋势行情，比较适合我的策略。
除了海龟之外，还是有少量主观的抄底摸顶，以抄底为主，对于亏损的单子，经常死扛到交割前不得不大亏出局。这类操作带来了两方面影响：一方面是一定程度上熨平了净值曲线，回撤看起来可能小一些；另一方面则是可能还是降低了收益，没有达到主策略应该有的水平。
说到回撤，这次大赛的最大回撤是23%，其中近三个月的最大回撤是7.6%（期货日报实盘大赛统计），相对还是比较低的。我想可能有两个原因：一是上面说的主观操作；二是总的来说我属于风险厌恶型，在单笔交易的最大亏损、开平仓点位方面设置得比较保守，很多时候杠杆不算太高。
但回撤低是一把双刃剑，在可承受的回撤范围内，收益才是硬道理。一味地控制回撤，影响了绝对收益，也就失去了期货投机的意义。
工作十几年了，事情越来越多，激情却逐渐退去。有时候工作压力特别大、烦心事特别多的时候，就会想什么时候能像当初的v总那样，有底气辞职不干了。所以期货交易也算是给自己保留了一种完全不同的生活方式的可能性，是偶尔逃避扯淡工作的一个避风港吧。
第六届期货实盘大赛已经开始了，我连续第三年报了名。交易是孤独的，尤其是我这种偏体制内不愿让同事知道的业余交易。通过实盘大赛，能够找到同道中人，能够向大佬们学习，既能稍减交易的孤独感，又能在交易上有所收获。因此，只要水木期货实盘大赛在举办，我也就会一直参加下去。
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