- 主题:玖诚指数中期择时绝对收益量化策略交易记录
2024.10.18 发生B类做多信号,但IF/IC的极差率均大幅超过历史统计数据可参与信号边界值,不参与本次做多信号,继续等待新的信号。
【 在 JC2023 的大作中提到: 】
: [color=#A52A2A]今天开贴,记录策略,欢迎交流
: 1.策略类型:趋势中期反转
: 2.策略原理:完全分类、中枢价格、波段理论、高波动率标的预测关联低波动率标的(领导活跃个股集合预测宽基指数)
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修改:JC2023 FROM 117.129.14.*
FROM 117.129.14.*
2024.10.24,发生A类做空信号,IF/IC极差率均在可参与范围内,以24日近收盘价做空IF当月合约
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FROM 117.129.14.*
2024年10月30日,神奇的一天,同时发生A类做空信号和B类做多信号,以A类做空信号覆盖B类做多信号,IF/IC极差率均在可参与范围内,收盘价做空IF当月合约
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FROM 114.247.184.*
2024.11.6 发生B类做多信号,10.30-11.6期间发生A类做空信号止损,由于B类做多信号极差率大,未参与
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FROM 114.247.184.*
2024.11.11 发生A类做空信号,此信号为调整A类信号,由于10月8-9日发生特殊大幅下跌行情,本次调整A类信号可适用,其中IF当月极差率可参与,IC极差率不可参与,11日收盘价做空IF当月合约
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FROM 114.247.184.*
做个记录而已,用不着忽悠人
【 在 www0120 的大作中提到: 】
: 你这典型的马后炮,有本事盘中就发贴,否则就别在这忽悠人了
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FROM 117.129.14.*
2024.11.22,出现2024.11.11A类做空信号(简称“S空11”)之对应B类做多信号,持有至新信号收益率(HTNR)较大,因此确认“S空11”为起点A类做空信号,其对应B类信号不适用;
同日出现新的A类做空信号(简称“S空22”),按策略应加空仓,但本次起点A类信号距离10月8日极值相差略远,且“S空22”极差率较大,因此11月22日(当日IF当月收盘价3860.8)未加空仓,11月28日开始,"S空22"接近形成对应B类信号,计划28日收盘前1小时或后续交易日,当IF当月合约上涨至3890时(较3860.8优化约0.75%)时建空仓,如果信号失败,则损失预计较低。
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FROM 114.247.184.*
2024.11.29 早盘完成IF当月合约约定价格建仓,上午初步确认“S空22”的对应B类信号,于约11点全部平仓。
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FROM 114.247.184.*
2024.11.29确认B类做多信号,但S空11仍确认为起点A类做空信号,且本次IF/IC极差率显著超过可参与极差率范围,不参与本次做多信号
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修改:JC2023 FROM 114.247.184.*
FROM 114.247.184.*
2024.12.5确认A类做空信号,IF/IC当月合约均在可参与范围内,接近收盘价建仓IF当月合约。
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FROM 114.247.184.*