- 主题:有人用三重滤网策略吗？
策略的核心思想是：利用不同时间周期的图表进行分层过滤，确保交易信号在趋势方向、动能确认和入场时机三个维度上都得到验证。这种方法显著提高了交易信号的可靠性，减少了市场噪音的干扰，成为专业交易员广泛使用的经典策略。
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是的啊，最近看到学习了一下，发现哲学思想浓厚，解决了一直以来交易中多时间框架间的矛盾。
【 在 haiguimm 的大作中提到: 】
: 这个就是 埃尔德的啊..写过书... 以交易为生.
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借您吉言，正在实盘验证哈
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【 在 haiguimm 的大作中提到: 】
: 好好用,也许发财,
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您觉得复杂在哪里呢？
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【 在 skylooper 的大作中提到: 】
: 在书上看过这套系统，也曾反复了解过，
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: 不过我自己没有用，还是觉得复杂了。
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多周期本身会矛盾吧，但是一个策略能做到逻辑自恰，有点哲学思维哈
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【 在 ttttttt 的大作中提到: 】
: 这不是很正常的交易思路吗？怎么还上升到哲学层次了
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: 最简单的双均线，再复杂的比如缠论，本质都是这个思路啊
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比如？
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【 在 firedot 的大作中提到: 】
: 套娃嘛，多正常。
: 只是光懂这点远不够。
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是的，适中就好
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【 在 yiyeluwei 的大作中提到: 】
: 提高了可靠性，增加了滞后性，减少了交易机会。可以过滤，但是不要太多过滤，接受损失。
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好的，现在基本能合理解释每个信号得交易逻辑了，后续就是实盘验证优化，筛掉一些策略适应性差的品种。
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【 在 firedot 的大作中提到: 】
: 最终你得系统性解释每个波动变化。所谓大小周期相套，只是利用波动变化的一个步骤而已。
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策略很难普适啊，尤其是纯k线交易策略，除非是多因子？
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【 在 firedot 的大作中提到: 】
: 为啥是挑选适应你策略的品种，而不是调整你策略去更普适绝大多数品种？
: 其实也无所谓，最终都是挣钱的讲话。
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