再次感谢推荐这个帖子，周末这两天花时间阅读一下这位“适志便逍遥”前辈的所有帖子和回帖，受益匪浅！

他提供了一些对海龟法则进行改进的思路 -- 当然他的改进思路未必有效，最有价值的也不是把他的一些改进拿来就用 -- 而是他让我意识到了自己一直以来只是机械地模仿原版海龟的参数（唯一的修改是降低仓位来降低风险、以及全品种轻仓而不是一个方向上最多12个单位）。但是我没有思考过的是，原版海龟的许多参数不一定是最优的：

- 入场时机：为什么一定要20天突破入场？18 天行不行？
- 加仓步长：为什么一定要 0.5ATR 加仓？1ATR 行不行？
- 止损：为什么要 2ATR 止损? ATR 是 20 天的平均波幅, 如果换成 10 天的平均波幅会不会更好？
- 止盈 ：为什么一定要等10天反向突破才止盈？改成 9天的话会不会回吐更小？

乃至唐奇安通道这个指标本身是合理的吗？它赋予过去20天的每一天的最高、最低价完全一样的权重，19天前的最高价/最低价，和昨天的最高价/最低价，其地位凭什么一样？

后面有时间了把这些参数都好好地回测一下，我有预感这是一个工作量很大的工程。。。刚好前段时间把海龟程序化了，回测起来更加方便了。

总之，想明白了这些问题，我才意识到原版海龟参数只是一个起点，好比赛车手一开始都是在家用车上学会驾驶的，但最终肯定会自己改装汽车，才能达到最好的性能。


【 在 xyz08 (xyz2008) 的大作中提到: 】
: 标  题: Re: 海龟交易实盘记录 2020-12-24 海龟的本质
: 发信站: 水木社区 (Thu Dec 31 09:40:40 2020), 站内
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: 建议你读读这位前辈的帖子，重点关注单笔风险的控制，讲真，原版海龟在单笔风险上做的不够好。http://www.jiaoyizhe.com/thread-415434-1-1.html
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: 【 在 cloudddragon 的大作中提到: 】
: : https://zhuanlan.zhihu.com/p/339264943
: : 一个半月没写海龟系统的日志了，时间主要都被两件事占了：一是本职工作，二是海龟的程序化。
: : 过去这一个半月，账户权益几乎45度地往上增加，主要是中澳关系引起的这一波铁矿、热卷等黑色品种的多头趋势行情，以及煤炭系品种的多头行情。先贴一个权益图。
: : ...................
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: 人生五十年，如梦亦如幻；有生斯有死，壮士何所憾！
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: ※ 来源:·水木社区 http://www.newsmth.net·[FROM: 114.249.193.*]
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修改:cloudddragon FROM 112.45.96.*
FROM 112.45.96.*