期权流动性差，这样它很容易出现相对不那么合理的价格，这个时候拿来对冲比较合适
比如去年的原油，130的时候有人说原油能300，看涨期权被买到一个搞笑的价格，这个时候如果你想做多就搞备兑策略，想做空就直接卖看涨期权，期权相对高估的价值就被你赚到了
交易期权主要就看它比合理价格高估还是低估，判断不出来就不好做了
【 在 poocp (慢速随机指标) 的大作中提到: 】
: 备兑策略，我以前考上证ETF期权交易资格的时候看过，还没实践过。
: 不过考那玩意的资料里面，完全没提末日期权那些哈，末日期权和去趟澳门我看也差不多了。
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: 【 在 PE2017 的大作中提到: 】
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