之前挖坑，一直在思考，对于突破型交易，以我的短线双顺突破交易系统（李柄增的跟势交易）到底挣的是什么钱，经过一段时间的思考，我写下点现在的感悟
先上定义
波动率的一般性定义式：波动率=[有重要意义的第二高(低)点一有重要意义的第一高(低点)]/两高(低)点间的时间
我定义一下绝对波动率=振幅/波长，波长在交易世界也可以定义为一个理想波段的时间，这就非常接近于ATR，但又有所不同
如果我们将所有的走势图，看成一系列不对称余弦波的组合，那么我觉得这里定义为半波长最合适，对应的是一波走势，这里就看出来了，不同的周期级别，图形是根本不一样的
我再定义一个新概念，叫做波长率（指数）=波长/振幅，理解为，一段行情中，单位振幅的时间周期
终于可以接近我们行情适配的关键了
当我们做突破的周期级别（比如30分钟线）＜波长率（指数）的时候我就可以盈利

那么是不是只要我的周期级别足够小，就一定能盈利呢，当然不是，这里有个致命的地方，当级别变小，波长率是跟随变小的，本来很平滑的走势可能变得很参差，本来很参差的走势可能很流畅

所以这里必定还有一个参数，最后形成前波长率＜周期级别小于当前波长率，或者是选择的波长级别在波长率函数的切线位置上，就可以实现盈利

这就是量化要解决的问题。

留下这些，看看后面有没有找到更简单的落地方式。



【 在 LiTianWang 的大作中提到: 】
: 想更就更UP主，专为未来的我盖楼……
: 提剑跨骑挥鬼雨，白骨如山鸟惊飞。尘事如潮人如水，只叹江湖几人回。-----2023年5月29日
:
: ...................
--
修改:LiTianWang FROM 101.40.238.*
FROM 101.40.238.*