这条对我来说，其实是最大的风险，比市场风险大
【 在 O0 的大作中提到: 】
: 标  题: Re: 2025总结
: 发信站: 水木社区 (Sat Jan  3 19:51:15 2026), 站内
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: 我理解还有一个成功点——即便长时间回撤,仍然坚守系统,没有人为干预
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: 【 在 scy 的大作中提到: 】
: 今年创出了历年最差成绩，参考附件，具体如下：
: 1、回撤时长超过了回测历史最大值（8个月），最长不创新高时间从去年国庆持续到今年7.25，历时296天，差不多十个月。而且7.25短暂新高后，至今也有五个月了，仍在修复中。
: 2、本年度最大回撤33.4%，逼近回测的历史最大值（36.5%）
: 3、跑输锚定的几个对标知名私募或大佬交易员，也跑输几个主要股票指数
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: 虽然成绩不好，但也能看到光明。以一年的时间跨度去看，净值回撤并不大，2%左右。今年的行情对我的模型来说相当不利。交易领域最大的幸运就是能活下来，尤其是在行情不利期还能活下来，坚守直到行情爆发。 因此，尽管今年收益不好，但仍然倍感幸运且信心满满，毕竟是活下来了
: ，而且看到了安全性这个积极因素。在行情不利期，不亏或少亏，就是第一重要考量。最近做的综合回测验证，即使各品种都采用最差参数，且抹掉收益最好的十个品种，拉长时间仍能取得正收益。从这个角度看，模型的安全边际是有一定保证的。
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: 我要带你飞到天上去，看那星星多么美丽，摘下一颗，亲手送给你！
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: ※ 修改:·scy 于 Jan  3 09:36:19 2026 修改本文·[FROM: 120.229.91.*]
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: ※ 来源:·水木社区 mysmth.net·[FROM: 221.217.210.*]
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修改:scy FROM 120.229.91.*
FROM 120.229.91.*