职责描述：
1、负责衍生品结构高效稳健定价模型的开发与维护，包括奇异衍生品定价、波动率曲面校准、蒙特卡洛模拟及有限差分等；
2、衍生品相关数据的校准维护；
3、各类权益、期货市场的历史交易数据分析与回测。

职位要求：
1、国内外重点大学金融工程、计算机科学类、电子工程、数学、物理、数理统计等其他理工类专业在读硕士/博士研究生，背景优秀的可以放宽到本科大四在读。
2、有优秀的编程能力，能熟练使用Python或Matlab,尤其精通C++者优先考虑。 熟悉数据库和建模。
3、有优秀的数学分析、数值计算能力；精通高性能计算者优先考虑。
4、熟悉衍生品定价理论及定价对冲模型，对此有深刻理解者优先考虑。
5、ACM-ICPC或NOI、CMO/IMO、CPHO/IPHO等赛事获奖者优先考虑
6、要求每周能到公司工作4天或以上, 连续3个月以上。

实习待遇：
1、实习津贴；2、食堂就餐；3、期满开具实习证明

简历投递邮箱：gyrthr@icbccs.com.cn,简历备注“姓名+学校+年级+实习时间+到岗时间”
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