【灵均投资】期货高频组量化研究实习（可留用）
公司是国内领先的量化对冲基金，管理规模逾200亿。该职位是期货高频组的量化研究员，主要工作内容是在投资经理指导下进行高频交易信号研究、策略研究和实现、盘后分析。
该岗位会有比较多接触核心工作的机会。我们力争让实习生经历策略研究、实现、盘后分析、改进迭代的全流程。除平时工作外，每周会有2小时时间用于答疑式的讨论和指导。表现优异者有全职留用机会。
要求：
0. 极强的责任心，工作追求极致，对量化交易有热情，乐于并且善于快速学习新事物。
1. 985以上或国外同等水平高校，理工背景，本硕博均可。
2. 以下两点至少满足其一：（1）熟练掌握一部分统计预测模型及其编程实现；（2）熟练掌握一部分机器学习模型及其编程实现。
3. 对初等概率统计具有较强的直观理解。
4. 熟练使用python numpy, scipy, pandas或其他同等功能的数据分析工具。
5. 在建模和特征工程方面有突出的能力，具备工程导向的思维（高效试错查错，对模型进行直观解释等能力）。
6. 原则上，需要对期货市场数据特点有基本认识，了解limit orderbook（即基本的撮合成交机制）。
加分项：相关实习及研究经历，交易经验，Linux，C++。
实习期需到岗每周4天及以上，周期至少3个月。实习期间实行考核制度。
联系我们：申请者请将简历发送至：qinyixiao@lingjuninvest.com。邮件正文应描述自己对于该岗位要求的符合程度，以及自己的能力、专长。邮件主题及简历名称：学校 _姓名_专业方向 (可附相关项目经历成果)
地址：北京市海淀区彩和坊路11号华一控股大厦
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