- 主题:Re: 求推荐一本关于ito公式、无穷小算子的书
如果是初次涉足，不妨看看以下两本，个人浅见。网上都有电子版。
L. C. Evans: An Introduction to Stochastic Differential Equations.
B. K. \Oksendal: Stochastic Differential Equations.
【 在 nljc66 的大作中提到: 】
: 如题，最近看到这方面东西，不太熟悉，想学学，谢谢
--
修改:lavertu FROM 180.208.58.*
FROM 180.208.58.*
好的，谢谢。请问里面有关于带跳过程及泊松测度的ito公式么？
【 在 lavertu 的大作中提到: 】
: 如果是初次涉足，不妨看看以下两本，个人浅见。网上都有电子版。
: L. C. Evans: An Introduction to Stochastic Differential Equations.
: B. K. \Oksendal: Stochastic Differential Equations.
: ...................
--
FROM 124.207.151.*
请问第二本 B. K. \Oksendal: Stochastic Differential Equations 哪里可以找到电子版？
【 在 lavertu 的大作中提到: 】
: 如果是初次涉足，不妨看看以下两本，个人浅见。网上都有电子版。
: L. C. Evans: An Introduction to Stochastic Differential Equations.
: B. K. \Oksendal: Stochastic Differential Equations.
: ...................
--
FROM 124.207.151.*
没有。下面这本有。
N. Ikeda, S. Watanabe: Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes.
这本数学金融的书最后一章也有。
S. E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance, Volume II, Continuous-Time Models.
【 在 nljc66 的大作中提到: 】
: 好的，谢谢。请问里面有关于带跳过程及泊松测度的ito公式么？
--
FROM 180.208.58.*
上次说的那个网站就有。
en.bookfi.net
【 在 nljc66 的大作中提到: 】
: 请问第二本 B. K. \Oksendal: Stochastic Differential Equations 哪里可以找到电子版？
--
FROM 180.208.58.*
或者直接用bing国际版搜一下，第一个就是。
http://th.if.uj.edu.pl/~gudowska/dydaktyka/Oksendal.pdf
【 在 lavertu 的大作中提到: 】
: 上次说的那个网站就有。
: en.bookfi.net
:
--
FROM 180.208.58.*
哦，多谢多谢，我去找找。您是学随机分析、随机过程专业么？
【 在 lavertu 的大作中提到: 】
: 没有。下面这本有。
: N. Ikeda, S. Watanabe: Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes.
: 这本数学金融的书最后一章也有。
: ...................
--
FROM 124.207.151.*
不客气。碰巧了解一点儿。
【 在 nljc66 的大作中提到: 】
: 哦，多谢多谢，我去找找。您是学随机分析、随机过程专业么？
--
FROM 180.208.58.*
大牛都这么谦虚嘛。不好意思，再问下，您上面说的那两本书在您说的那个网站下载后是djvu文件，我打不开啊，请问怎么打开啊？我就一小白～～打扰了
【 在 lavertu 的大作中提到: 】
: 不客气。碰巧了解一点儿。
:
--
FROM 124.207.151.*
我记得一般是pdf和djvu版本都有的。。。djvu文件可以用DjView或者WinDjView打开，可以分别从以下两处下载安装。
http://djvu.sourceforge.net/
https://windjview.sourceforge.io/
【 在 nljc66 的大作中提到: 】
: 大牛都这么谦虚嘛。不好意思，再问下，您上面说的那两本书在您说的那个网站下载后是djvu文件，我打不开啊，请问怎么打开啊？我就一小白～～打扰了
--
FROM 180.208.58.*