当前，在交易时间内，利用上证指数的一分钟累计成交金额来预测今日收盘后的成交金额算法如下
第一种算法：
今日预测成交金额=昨日收盘成交金额*（今日实时成交金额/昨日同时间段的成交金额）
这种预测方法如图所示

因为开盘前几分钟，波动比较大，会导致预测值和实际值偏离比较大，甚至达到了-50%的可能

现在如果修正为
第二种算法：
今日预测成交金额=前5个交易日收盘成交金额均值*（今日实时成交金额/前5个交易日同时间段成交金额均值）

假设上证指数的成交金额，分时数据，和日数据，都是独立的正态分布

能在数学上证明，第二种方法的误差，用ABS（1-预测值/今日实际值），这个数据序列
的均值和方差都比第一个小么？
还是均值一样，方法第二种算法小？
直觉是，感觉用中心极限定理可以证明均值一样，方法更小？

请教高手？
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FROM 116.25.237.*