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主题:数值分析一问
fanci
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2020-10-29 07:55:04
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带光滑非线性约束的极值问题:
min_x f(x) subject to c(x) = 0
其中 x 是向量,c 这个函数的值也是向量。
求解这个问题的数值方法我看了几个,都需要反复计算(或者差分近似)c的导数(Jacobian),计算量很大。
有没有什么算法可以只计算一次 Jacobian,之后就用拟牛顿法近似?我看求解非线性方程组是有这类方法的,优化问题却没找到。
--
FROM 138.19.103.*
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