关于策略优化中品种筛选的疑问 (转载)

水木社区手机版

主题:关于策略优化中品种筛选的疑问 (转载)
1楼|RuralHunter|2021-01-13 14:14:30|展开
完全不依赖于过去不预测将来的系统是不存在的。完善的系统只是说怎么尽量控制预测错了的代价

【在 cloudddragon (clouddragon05) 的大作中提到: 】
: 【以下文字转载自 FuturesForex 讨论区】
: 发信人: cloudddragon (clouddragon05), 信区: FuturesForex
: 标题: 关于策略优化中品种筛选的疑问
: ...................
--
FROM 116.233.78.*
3楼|RuralHunter|2021-01-13 16:30:39|展开
总的来说应该是品种的长期表现，所谓的“长期”也是相对于你的策略应用的周期，如果你的策略是小时级的，那可能一两年算长期。

【在 cloudddragon (clouddragon05) 的大作中提到: 】
: 可能我原帖表述不清楚。既然我们不会因为趋势跟踪策略在过去一两年表现不佳，就在接下来一年里放弃这个策略，那么根据某个品种在过去一两年表现不佳就在接下来一年放弃这个品种的逻辑在哪里呢？
--
FROM 116.233.78.*

BYR-Team©2010. KBS Dev-Team©2011 登录完整版