请教下大牛

【 在 lunatics 的大作中提到: 】
:
: 是商品还是股指？短期是指多短？
: 【 在 FlawZero 的大作中提到: 】
: :
: : 量化交易第六年

#发自zSMTH@CET-AL00
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FROM 117.136.31.*

赞！


【 在 FlawZero 的大作中提到: 】
量化交易第六年
还是按惯例圣诞节后总结了

外盘全员-20%左右
其实加息周期一开始我就有心理准备了
对长持的底层资产相关性改变有一定的预期
所以倒没有感觉太难受
不过并没有花什么时间去改进策略
一来是感觉时间上的投入和回报不成比例
二是现有策略的思路还是比较传统
个人还是想追求超额收益的，感觉照这个路径做下去意思不大
还是想后面重新设计，做大一点的改变

内盘方面，我自己做的期货短线策略年初上线
这也是我第一次投入相当比例的个人资产在一个策略上
一年实盘下来和回测还是高度一致的
虽然今年还没完全结束，不过全年200%左右应该问题不大
合伙人的策略这两年都比较萎靡
一定程度上印证了我之前对他这个策略有过拟合嫌疑的看法
所以他这个策略上线第一年虽然还不错，但是我一直没有敢多投入
附图中的benchmark是他今年的曲线

今年工作生活节奏稍微有些变化
时间自由度前所未有的大，人也是前所未有的懒
思想上解决了一些纠结的点，对适合自己的交易理念进一步明确了
明年准备搞一下外盘衍生品，希望能做出东西来吧

祝大家明年都好运~
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修改:FlawZero FROM 221.220.135.*
FROM 112.24.220.*

多因子？
【 在 FlawZero 的大作中提到: 】
: 全品种，持仓周期平均好像不到4天吧
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FROM 101.224.15.*

这么高的收益率肯定是趋势吧
【 在 FlawZero 的大作中提到: 】
: \[累计积分奖励: 1000/0\] 量化交易第六年  
: 还是按惯例圣诞节后总结了  
:  
: 外盘全员-20%左右  
: 其实加息周期一开始我就有心理准备了  
: 对长持的底层资产相关性改变有一定的预期  
: 所以倒没有感觉太难受  
: 不过并没有花什么时间去改进策略  
: 一来
: ..................

发自「今日水木 on LIO-AN00」
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FROM 110.65.147.*

明白 谢谢  
  
【 在 FlawZero (It's not a bug. It's a feature.) 的大作中提到: 】
:  趋势
:  【 在 cesr 的大作中提到: 】
:  : 想问下你的是趋势策略还是套利    
:  
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FROM 153.3.141.*