- 主题:你们做策略的时候，是选哪种方式？
1.用各种条件过滤不好的数据，这种方式，保留了看似很好的数据，但可能隐藏的了差的数据，但因为差的数据量不够等等原因，对结果的影响看不出来。
2.用各种条件选择出好的数据，这种方式，选出的数据可能只是在这个样本中很好的数据，并不一定符合未来数据或者其它样本的数据。
两种方式，你们一般选用哪种？
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FROM 125.69.45.*
又没用到未来数据，怎么成未来函数了？
【 在 netvideo 的大作中提到: 】
: 你这过滤函数就成了未来函数。
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FROM 182.149.161.*
如果在过去90%都满足某种条件，那未来90%也满足这种条件的概率肯定远大于不满足。
难道所谓的策略不就是用旧数据来评估未来数据吗？ 如果用了过去数据就代表未来函数，那用旧数据回测，岂不就是100%用了未来函数？
【 在 netvideo 的大作中提到: 】
: 好数据，不好数据你是在数据产生之前还是之后判断的？如果你今天能决定明天的好数据，当然没有未来函数。
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FROM 182.149.161.*
照这么算的话，任何策略都会用到未来函数。
我的理解是未来函数用到了未来的数据，例如：盘中买的策略，使用到了买入当天收盘后的成交量。
只要不用到未来数据的，都不应该算未来函数
【 在 netvideo 的大作中提到: 】
: 过滤产生未来函数的例子：
: 1.过滤掉<10元的股票
: 2.过滤掉已退市的股票
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FROM 182.149.161.*
我并不这样认为，回测时，你说的这些事情是都已经发生了的，并不是还没发生。
如果你认为历史数据都是未来数据的话，那就没法讨论了。
【 在 netvideo 的大作中提到: 】
: 提示一下：
: 例一相当于提前知道了股价会到10元以下
: 例二相当于提前知道了股票要退市
: ...................
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FROM 182.149.161.*
我觉得这是策略的问题，并不是数据的问题。
例如：某个策略是研究股价<10元的股票规律，那肯定就是要用历史上股价<10元的数据来研究，这肯定不是未来函数。
【 在 vabc3 的大作中提到: 】
: 赞，这个好像叫“有偏见的数据”，效果上等同与未来函数
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FROM 182.149.161.*
我这里说的好的数据，是指对你策略结果好的数据，反之就是不好的数据。
【 在 fanci 的大作中提到: 】
: 什么叫好的数据，不好的数据？数据只有正确的和错误的，数据清洗还是必要的吧。
: 你是指好的标的？还是啥……
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FROM 182.149.161.*
按照上面那位版友的说法，我从历史数据中，使用股价<10元的数据，这也是未来函数？
【 在 poggy 的大作中提到: 】
: 未来函数这么难理解吗？
: 比如，投资行业， 穿越回2009年，现在的你告诉当时的你， 砸锅卖铁也要买房，不要买股，一样
: 你知道发生的点， 和发生的点是两件事情。
: ...................
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FROM 182.149.163.*
嗯，是的，只要数据跟后一刻没关系，就应该没用到未来函数。
所以我一直觉得那位版友说的：
“过滤产生未来函数的例子：
1.过滤掉<10元的股票
2.过滤掉已退市的股票 ” ，这很有问题。
肯定不能用现在的条件去限制历史数据，每一刻的历史数据，都应该用历史当时的状态来判断。
按照你举的例子，踢出st股，可以现在踢出现在的ST股，但在历史数据中，当时是不是st股，肯定是要判断的，肯定不能用现在是否是st的状态去判断历史数据。
【 在 poggy 的大作中提到: 】
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: 那要看你这个小于10元是什么视角， 如果是历史当下所有小于10元的， 则没有引入未来数据，
: 就好比选男人， 如果， 你选择身高170， 年龄30的男人， 假如有90万人备选，
: ...................
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FROM 182.149.163.*
已经发生的，已经存在的历史数据，就不存在是否是未来数据的问题，它们都是真实存在，有效的数据，而是否用到了未来函数，那是策略的问题，跟数据无关。
所以我认为不能就直接认为某个历史数据是未来数据。
【 在 netvideo 的大作中提到: 】
: 其实没有这么简单，你在进一步想一想这些过滤条件是怎么得来的，为会么这样过滤，怎么调的过滤参数。
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