- 主题:说一个不可能不引入的未来函数-测试集信息泄漏
厉害，给你点个赞
【 在 netvideo 的大作中提到: 】
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FROM 221.227.8.*
请问下，优化的时候，优化的目标是什么呢？
是策略的绩效？
【 在 netvideo 的大作中提到: 】
: 如果按6：2：2划分数据，行情数据一般是新的20%做测试集，最老的60%做训练集，中间的20%做验证集。
: a.模型用训练集和验证集反复调优
: b.用测试集看效果。
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FROM 221.218.208.*
不同的交易方式要用不同的标注方法。对于选股策略，标注算法是最关键的地方，也是受交易规则影响最大的地方。
如果是固定周期换股的选股策略，一般可以用买卖一次的回报率。由于A股交易规则复杂，如果是一日周期，就算是回报率标注也不简单。如果周期长一些，有些交易细节可以忽略，就比较简单。
【 在 Bernstein 的大作中提到: 】
: 请问下，优化的时候，优化的目标是什么呢？
: 是策略的绩效？
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FROM 202.98.99.*
回到a相当于用测试集当了训练/验证集…
【 在 netvideo (netvideo) 的大作中提到: 】
: 如果按6：2：2划分数据，行情数据一般是新的20%做测试集，最老的60%做训练集，中间的20%做验证集。
: a.模型用训练集和验证集反复调优
: b.用测试集看效果。
: 如果测试集效果不理想，回到a。
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FROM 183.179.53.*
印钞机！
【 在 netvideo 的大作中提到: 】
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FROM 221.220.133.*
如果看了test set，再去改模型，无法避免
【 在 zhaoyounian 的大作中提到: 】
: test set只能用来“看”，不可以基于它的结果优化策略，否则就是未来函数。
: validation set才是用来评估/优化模型参数的。
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FROM 183.220.91.*