确实是，python的优势是不写循环，如果写循环那确实差点意思。
不过你这策略，不能叫股票策略，只能叫CTA策略，只针对单只股票的时序做判断的。对于这类策略，速度压根不会是瓶颈。如果是批量买入一大篮子股票，那速度要求才高，才用的上矩阵乘法，那才是是python的优势。


【 在 finlab 的大作中提到: 】
: 都用numpy，自己不做循环，只能做一些粗略的统计。
: 要想比较精细的控制策略，只能用循环。这时候python性能就很低了，就需要numba加速。
: 我更习惯用下面这种写策略的方式。如果有交易接口，可以方便的直接拿去做程序化交易。
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