单个股票时间是不多，但是全市场5000多只股票呢

一般回测一个策略，都要在一个相对大的股票集上测试，比如沪深300， 不排除全市场
策略开发中，也需要不断修改策略、调整参数，反复测试。

所以回测速度是很重要的。


【 在 yatobiaf 的大作中提到: 】
: 确实是，python的优势是不写循环，如果写循环那确实差点意思。
: 不过你这策略，不能叫股票策略，只能叫CTA策略，只针对单只股票的时序做判断的。对于这类策略，速度压根不会是瓶颈。如果是批量买入一大篮子股票，那速度要求才高，才用的上矩阵乘法，那才是是python的优势。
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