w.a > 1- A1 * M
w.a < -1 + A2 * M
A1 +A2=1
A1 A2 为01变量

形式上仍然是线性的，到因为有大M约束，实际求解起来效率较低

只适合小规模问题

【 在 loooong 的大作中提到: 】
: 版上大神多，藏龙卧虎，求助指点解决带有绝对值约束的优化问题，问题如下，
: min_{w} w^T S w
: s.t.
: ...................
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修改:gaofei FROM 39.144.57.*
FROM 39.144.57.*