有一个高频的a股交易策略，最近两年收益还不错，想通过信托发一期产品。保底收益年化6个点外加收益分成，或者是固定年化8个点的收益，产品净值低于0.95或者是3个月后净值低于1.05就强制清盘，放款前我们打入所有的保证金。
  
最坏的情况，净值达到0.95，产品被清盘，客户大概亏损5个点，还有一个条款是3个月后净值低于1.05也清盘，所以亏损的情况只会发生在3个月内，根据承诺，3个月内的利息是1.5个点，所以在信托放款前，我们会打款6.5个点保证金给信托公司。这个是公司产品，公司15年成立，我是最近加入这公司，负责这个产品运作，募资其实是其他同事的事情。
  
高频交易策略容量一般都不大，最开始的时候打算通过两融绕标加杠杆的方式解决资金问题，但是两融账户的话，券商风控严格，比普通账户交易延时大概有10毫秒左右，我们策略能容忍的延时大概0.5毫秒。所以通过两融的方式只好放弃。因为我们有一部分资金是QDII资金，资方提出将交易服务器托管在港交所，通过沪深港通的方式交易A股，但是这个更加不合适，一来标的受限制，二来这个速度延时达到了60毫秒，黄花菜都凉了，策略根本没法运行。现在QDII的资金只能像挤牙膏一样慢慢过来，如果外汇管制能放开，我是不会在国内市场融资的，香港和美国那边的资金成本低多了。
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