关于我们:
上海赫富投资有限公司（以下简称：赫富投资）成立于2016年3月，2017年获得“私募证券投资基金管理人”资格。2018年开始正式发行资管类产品，并展现了极强的竞争力。
赫富投资是专注于量化投资的私募基金管理人，融合先进的金融科技技术与长期的量化投资经验。目前在国内股票、金融衍生品等市场中寻找长期稳定的Alpha收益。公司管理规模约百亿，策略线丰富。管理资产覆盖国内二级市场标的，并致力于打造具有长期竞争力的量化投资公司。赫富投资投研团队80%以上成员第一学历均为北京大学及清华大学，成员具有优秀的竞争性及创造力，是国内冉冉升起的对冲基金公司。
招聘岗位:
1.量化研究员
岗位职责
■ 使用机器学习、应用数学等统计方法，构造因子、丰富因子库及优化因子组合；
■ 开发、完善金融数据模型；
■ 基于模型开发、优化交易策略。
职位要求
■ 数学、物理、电子、计算机等理工科相关专业；
■ 具有较强的数据统计、分析能力, 并熟练掌握至少一门统计语言(python和R优先)；
■ 对金融市场有强烈兴趣、对钻研投资策略有激情、学习能力强、逻辑思维清晰；
■ ACM-ICPC或NOI、CMO/IMO、CPHO/IPHO等赛事获奖者优先考虑；
2.量化开发工程师（C++）
岗位职责
■ 负责公司Linux平台下的软件开发，包括但不仅限于：后端交易程序，实时监控程序，量化研究流水线，各种工具软件等；
■ 负责对现有系统进行评估，测试，优化以及完善；
■ 维护现有各类交易业务的稳定高效运转；
■ 完善公司网络及数据存储体系；
■ 对Linux服务器做底层优化；
■ 完善公司各类作业的自动化运转；
职位要求
■ 国内外重点大学本科及以上计算机相关专业；
■ 计算机体系结构有较深的了解；
■ 熟悉计算机网络原理以及网络编程，了解常用的网络协议；
■ 熟练掌握常用程序算法及数据结构，算法竞赛获奖者优先；
■ 熟练掌握c++11及以上标准，能熟练编写高效的c++代码；
■ 了解对程序性能分析的方法，对算法优化程序优化感兴趣；
■ 熟悉至少一门脚本语言，并能对简单数据进行程序化处理，包括获取，整理，算法应用，存储以及展示；
■ 能熟练阅读中英文技术文档，有较强的自学能力；
■ 善于沟通及团队协作，对金融行业，量化交易感兴趣，有好奇心，勇于挑战，善于挖掘业内前沿技术；
赫富福利
■ 一对一的人才培养计划
■ 内部员工基金额度
■ 诚意满满的薪资待遇
■ 各种美味零食饮料和桌游等娱乐设施
■ 丰富的生日节日福利
■ 其他福利
工作地点
■ 上海市黄浦区福州路318号华设大厦1710
简历投递
■ hr@highfortfunds.com
简历备注
■ 标题请注明：职位-实习/全职-学校-专业-学历-姓名
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