【岗位名称】校招/社招量化策略研究员

【职责描述】

1.深入观察研究海量金融数据，挖掘有效信号，开发和优化股票及期货类量化模型策略；

2.跟踪和分析量化策略在实盘的表现，协助基金经理实行风险控制。

【任职要求】

1.硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业；

2.良好的编程能力，熟练使用 Python/C++；

3.严密的逻辑思维能力与快速的学习能力；

4.对金融市场有强烈兴趣，擅长分析研究海量金融数据；

5.对多因子模型有所了解者加分，有股票相关工作经验者加分；

6.经验不限，但有独立的量化策略研究与开发经验和交易业绩者，或者在国内中等规模以上的量化私募、券商自营、或者国外中等规模以上的量化对冲基金相关经验者优先。

【注意】

社招：股票期货各频率都看，期货需求更急，研究员PM都看，各1-2位。股票需求更偏中低频，但背景优秀/竞赛经历/大厂（百亿）工作背景的有亮点的候选人都看。

校招：主要面向24届25届，背景优秀，同行因子经验。实习3个月会有评估结果，合适可拿return offer。

【岗位名称】投资经理

【岗位职责】

1. 独立完成投资策略研究和构建投资组合的工作；

2. 根据市场变化不断评估和优化投资组合；

3. 提出研究需求，对研究员的研究计划和调研计划提供反馈意见。

【任职要求】

1. 硕士及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等相关理工类专业；

2. 至少5年相关工作经验，有成功的策略研究经验和交易记录；

3. 数理统计基础扎实，能够熟练使用至少一种程序设计或数据处理语言（C++/Python）。

【注意】

股票期货都看，经验不限，需要对方提供相关业绩证明，回测业绩和实盘业绩要做好区分。

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