公司主要合伙人从华尔街顶尖的对冲基金回来，策略水平及IT系统均位于国内领先水平。各岗位将由合伙人亲自指导，offer待遇在行业内高于市场平均水平。我们会在收到简历后的两个工作日内对合适的简历作出反馈。
算法策略部
一、量化研究员（Quant）
职责描述：
1.收集、分析和处理各种数据，搜集和整理业内外各类金融工程和量化投资成果；
2.对投资逻辑进行模型化，形成投资策略模型；
3.对市场及交易数据进行处理、建模与分析；
4.参与量化策略的研发、生成可行的盈利策略，具体涉及股票、期货和期权等品种交易想法的策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进、策略报告撰写等；
5.对量化投资策略的表现进行跟踪、分析和评估，参与量化对冲基金管理；
6.参与公司的专项研究课题及其他相关工作。
任职要求：
1.国内外知名院校本科及以上学历，理工科专业（数学，物理，化学，计算机等）；
2.对数理统计、时间序列有深刻的理解；
3.具备一定的Python或C++编程能力；
4.具备学术研究、数学/统计建模经验者优先；
5.渴望从事量化研究；
6.反应灵敏，认真细致，执行力强，勤奋踏实；
7.良好的沟通能力和团队协作精神。
二、量化开发工程师（Quant Dev/ C++算法工程师）
职责描述：
1.负责编写和维护公司的算法交易模型；
2.协助C++软件开发工程师开发量化平台, 编写策略相关的函数库等；
3.金融股票、期货程序化交易中各类高频数据的管理、维护和清洗；
4.协助交易数据的分析等。
任职要求：
1.理工类专业排名前10的全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2.熟悉 C/C++ 语言编程, 熟悉 Linux/Shell/Python 等应用场景，对算法和数据结构有较好理解；
3.较强的C++编程能力，熟悉C++11、Python者优先；
4.熟悉Linux多线程编程；
5.对技术和数据敏感，较强的数据处理和分析能力，较强的逻辑思维能力；
6.认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。
IT部
三、C++软件开发工程师（Dev，交易系统相关）
职责描述：
1.开发并维护高效的金融产品交易系统，针对通讯、计算、缓存、驱动等核心功能设计开发高性能定制中间件，交易品种覆盖股票、期权期货；
2.设计并实现高性能计算库，低延迟通讯库，底层基础数据结构包；
3.分析各核心系统性能瓶颈，突破技术难点，实现改进方案；
4.开发并维护当前高性能交易系统，包括策略、执行、风控等模块。
任职要求：
1.理工类专业排名前10的全日制本科及以上学历，计算机相关专业；
2.熟练掌握C++11 & Python、熟悉常用数据结构和算法,计算机竞赛获奖者优先；
3.熟悉Linux开发环境下C++开发调试和测试技术；
4.了解TCP/IP协议，套接字编程以及系统体系结构；
5.较强的逻辑思维能力，认真踏实，良好的沟通能力和团队协作精神。
相关待遇：
1.免费午餐 + 免费加班晚餐 + 各种团队活动；
2.提供一定住房补贴；
3.系统性培训, 包括技术和金融知识;
4.底薪类比于互联网行业, 并有丰厚灵活的业绩激励；
5.外地来沪面试报销车票费用。
职位相关信息:
工作地点：浦东新区浦电路地铁站350米（4号线）及世纪大道地铁站650米（2/ 4/ 6/ 9号线）
工作时间：9:00-18:00，周一至周五
简历发送至：hrintern@sixiecapital.com 请标题注明：申请岗位+姓名+学校+专业
公司介绍：
思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司，自主开发了先进的程序化自动交易系统、风控系统。主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。
公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行（高盛、DE Shaw），曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队成员均来海外及国内如北大、清华、复旦、交大、浙大等知名院校。
思勰投资现有管理规模30亿。思勰投资自成立起至今，在量化策略领域荣获数十项奖项，包括业内最权威的“金牛奖”。思勰投资业绩在各大平台排名领先，投资的客户均来自各大银行、券商、期货、三方理财、信托、企业等机构，是各大资方在投资量化私募基金产品的首选配置之一。
预计在未来的几年内成为一支全策略，多元化的量化基金团队，我司的目标是打造量化领域中最优秀的私募基金公司之一。
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