公司简介

国内高频私募，北京和上海都有办公地址，大部分都是自营资金，核心团队来自斯坦福，清华，北大等高校，大部分员工并曾就职世界知名量化对冲基金。日内策略持续数百日无单日亏损记录。在股票、期货、期权均有深度的研究。分别有员工基金和员工餐；极具市场竞争力的薪酬和丰厚多样的员工福利，高于国内一线互联网薪酬，等你来咨询。

Base：上海、北京。

招聘岗位

一、量化研究员（40-100万+bonus）：


【职责】
1.负责股票/期货/期权量化策略研究和投资（其中之一即可）。
2.量化策略的分析与总结。

【要求】
1.国内外著名高校理工科背景，计算机相关专业，数学，物理，计算机、金融工程等硕士或者博士毕业生。
2.中高低频不限，有成熟的策略或盈利优先。
3.熟悉Python数据处理和建模分析，并且了解C/C++语言。
4.出色的逻辑思维、定量分析能力及创新能力，对数字高度敏感，并对量化交易有浓厚兴趣。
5.有在国内外股市市场或者期货市场的量化投资基金工作经历，熟悉股票或者期货策略的开发与执行。
6.对金融、量化交易有浓厚兴趣，优秀的应届生也可以，欢迎咨询。

二、机器学习策略/机器学习IT（70-200万）

【职责】
通过机器学习模型研发量化交易策略；或者做神经网络策略实现。

【要求】
1.国内外著名高校理工科背景，计算机相关专业，数学，物理，计算机、金融工程等硕士或者博士毕业生。
2.有机器学习、深度学习方面有着扎实的理论功底，例如在语音、图像识别；CNN，RNN等方面有过工作或者研究经验。在强化学习方面有过研发经验者优先考虑。
3.有国内/国际编程、建模比赛获奖，或用机器学习方法在数据竞赛(Kaggle 等)获奖的经历。
4.熟练掌握 Python，以及相关的开发工具包，如 tensorflow。同时熟练掌握 C++者优先考虑 。
5.对金融、量化交易有浓厚兴趣，优秀的应届生也可以，欢迎咨询。



三、C/C++ Developer(50-200万）

【职责】
1.设计和优化量化交易系统，包括证券、期货及其他金融衍生品在国内外市场的交易、分析和风险控制等。
2.Linux平台下低延迟系统设计、开发和维护，涉及网络编程、数据库、进程间通讯、高性能计算等。
3.与公司量化策略研究团队密切合作，参与交易执行策略的研究与开发，提供关键技术支撑，并进行过程监控。
4了解市场上的技术更新，学习和掌握新技术，保证公司在技术领域处于领先地位。

【要求】
1.毕业于重点理工类高校，全日制本科以上学历，计算机、数学、统计等理工科专业。
2.熟练使用C/C++、Python。
3.熟悉常用数据结构。
4.具备敏捷的开发能力，可以在短时间内搭建一个高性能、高稳定性项目。
5.熟悉网络传输层或应用层通讯协议，需具备内存数据库编程经验。
6.熟悉金融衍生品交易类业务、技术架构者优先。

四、资深FPGA 开发（60-200万）

【职责】
1. 开发基于FPGA的超低延迟网络和交易系统。
2. 将交易策略实现在FPGA中。
3. 开发相关周边工具。
4. 维护和支持交易系统的日常运行。

【要求】
1. 电子、通信相关专业，985高校本科及以上学历。
2. 两年及以上相关工作经验。
3. 有丰富的SystemVerilog 或 VHDL语言经验。
4. 较好的硬件系统仿真和验证能力。
5. 对C和Linux有了解。
6. 熟悉Xilinx 或 Intel FPGA 开发工具。

可选要求:
1. 有PCIe总线相关开发经历。
2. 有10G/40G 以太网 PCS, PMA, MAC 开发经历。
3. 有在FPGA上实现 TCP/IP 协议相关开发经历。
4. 使用过HLS工具，如Xilinx Vivado HLS, Intel HLS compiler, Merlin compiler等。


【Send CV to】mikewang@jiujianhr.com
【wechat】authorwang

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