招实习/全职（长期有效）
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1、量化研究（模型研究方向）
岗位职责:
研究分析海量金融数据，使用机器学习方法对市场建模，推动算法的持续改进；
与量化策略研发人员合作，一同探索并实现预测模型的落地。
岗位要求:
国内外知名院校本科以上学历，计算机、电子、数学、物理、统计、金融工程等相关理工科专业；
有良好的数理统计基础，掌握机器学习和深度学习中的经典算法和网络结构；
具有探索精神和良好的动手能力，熟练掌握Python/C/C++中至少一种；
加分项: 顶会论文, 竞赛获奖, 相关项目经历。
2、量化研究（交易方向）
岗位职责:
分析tick-level数据，研究市场微观结构，结合预测信号寻找交易逻辑并回测其表现；
开发上线交易策略，跟踪实盘表现并持续优化。
岗位要求：
国内外知名院校本科以上学历，计算机、电子、数学、物理、统计、金融工程等相关理工科专业；
熟悉Linux环境下的编程，具备出色的编程能力和设计技巧，熟练使用C++/Python；
数据高度敏感，数学功底扎实，具有探索精神和良好的动手能力。
3、系统开发
岗位职责
参与公司核心的低延迟交易系统的设计、开发、维护与优化，涉及网络编程、进程间通讯、高性能计算等；
面向量化研究团队的实际需求，构建内部的研发基础设施，包括数据平台、特征工具链和回测系统等，提高策略研究与迭代的效率；
和量化研究团队密切合作，参与交易策略的研究、开发与上线，提供关键技术支持。
岗位要求
全日制重点高校本科及以上学历，计算机科学及相关专业；
掌握操作系统、网络原理和计算机体系结构的基本知识；
熟练使用C++，编程能力强，代码风格和质量意识优秀；
熟悉常见的数据结构与算法的原理与实现。
火热招聘中，欢迎给我们投递简历！
联系邮箱：hr@gxinvest.cn
公司地址：北京市海淀区清华科技园创业大厦9层
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我们是一个创立于2019年的量化交易团队。团队以高频交易起步，启动资金以每年超过5倍的回报率增长，短短两年已经实现“一个小目标”。听起来像是天方夜谭，但如果你了解我们的团队，或许又会觉得没有什么不可能的事情。
我们的核心创始人都是清华2010级校友：
莫涛:
全国信息学奥林匹克竞赛NOI全国金牌第一名；
代表清华参加ACM-ICPC World Final；
信息学竞赛留名的《莫队算法》以他冠名。
潘宇超：
全国信息学奥林匹克竞赛NOI全国金牌；
代表中国国家队参加IOI国际竞赛获得银牌；
毕业于清华姚班。
李晓潇：
全国信息学奥林匹克竞赛NOI全国金牌；
博士期间在机器学习/深度学习领域发表多篇重量级论文，引用次数2000++；
带领团队在多个人工智能国际挑战赛获得冠军。
蒋林浩：
亚太信息学奥林匹克竞赛APIO金牌，NOI银牌；
带领清华团队在ASC世界大学生超算竞赛获得第二名。
其他同事，包括我们的长期实习生，还有多枚CMO、ACM-ICPC、NOI金银牌。目前数十人的团队，可以说是人均金牌了。纵观行业，这样配置的技术团队，可能只此一家，不容错过。
选择量化交易，在于这是一个能将命运绝大部分掌握在自己手中的行业。量化交易是一个以极致技术为追求、以非凡创造力为信仰的最好的行业。
我们团队志存高远，心怀理想做一家精英化的，伟大的，有能量的公司。随着规模变大，业务线拓展，我们诚挚邀请各位精英人才，邀请对量化交易感兴趣、有热情，有志于和我们一起闯出一片天的同学加入我们。
如果你没有金融和量化交易相关的背景/经验，完全不必担心。我们创业初期，同样没有现成经验，凭借团队超强的执行力和一流的研究能力，我们很快就具备了相当的竞争力。我们愿意带这样的同学和我们一起成长，建立信任，成为我们的中坚力量。
我们不仅卖理想，同时给钱给到位。我们给出高于互联网和同行的薪酬；只要你够强，贡献够大，我们会给予期权，并敞开合伙人的位置。简而言之，同时给你创业公司的高天花板，以及互联网大厂的高待遇。
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