- 主题:有人用三重滤网策略吗？
套娃嘛，多正常。
只是光懂这点远不够。
【 在 xmxf0127 的大作中提到: 】
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: 策略的核心思想是：利用不同时间周期的图表进行分层过滤，确保交易信号在趋势方向、动能确认和入场时机三个维度上都得到验证。这种方法显著提高了交易信号的可靠性，减少了市场噪音的干扰，成为专业交易员广泛使用的经典策略。
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#发自zSMTH@M2102J2SC
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FROM 120.245.0.*
趋势系统的胜率用啥方法都在50%那个位置左右，或者更低。市场没趋势，啥趋势指标都是假信号。
能坚持下去，海龟都还可以赚钱。
【 在 xmxf0127 的大作中提到: 】
: 策略的核心思想是：利用不同时间周期的图表进行分层过滤，确保交易信号在趋势方向、动能确认和入场时机三个维度上都得到验证。这种方法显著提高了交易信号的可靠性，减少了市场噪音的干扰，成为专业交易员广泛使用的经典策略。
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FROM 111.199.185.*
提高了可靠性，增加了滞后性，减少了交易机会。可以过滤，但是不要太多过滤，接受损失。
【 在 xmxf0127 的大作中提到: 】
: 策略的核心思想是：利用不同时间周期的图表进行分层过滤，确保交易信号在趋势方向、动能确认和入场时机三个维度上都得到验证。这种方法显著提高了交易信号的可靠性，减少了市场噪音的干扰，成为专业交易员广泛使用的经典策略。
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FROM 111.181.70.*
多周期意义不大。我们能获得市场上唯一一致的数据，就是价格，所有指标无论繁简，能真实反映市场现状的，其底层数据都是价格。
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FROM 39.156.194.*
比如？
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【 在 firedot 的大作中提到: 】
: 套娃嘛，多正常。
: 只是光懂这点远不够。
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FROM 223.104.41.*
是的，适中就好
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【 在 yiyeluwei 的大作中提到: 】
: 提高了可靠性，增加了滞后性，减少了交易机会。可以过滤，但是不要太多过滤，接受损失。
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FROM 223.104.41.*
最终你得系统性解释每个波动变化。所谓大小周期相套，只是利用波动变化的一个步骤而已。
【 在 xmxf0127 的大作中提到: 】
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: 比如？
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FROM 120.245.0.*
【 在 bjks2015 的大作中提到: 】
: 多周期意义不大。我们能获得市场上唯一一致的数据，就是价格，所有指标无论繁简，能真实反映市场现状的，其底层数据都是价格。
这种解释其实是不充分的， 不同尺度的视野观感是不一样的， 至少对人眼是这样的。
如果， 把苍蝇或者蚂蚁或者蜜蜂放到到大象那么大个头的尺度， 对人眼看来，
视觉冲击和震慑力就像比看到老虎还可怕， 和原来的个体有天壤之别。
如果， 把美女的脸放大细胞的尺度， 也很难欣赏到美的样子。
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FROM 115.171.244.*
好的，现在基本能合理解释每个信号得交易逻辑了，后续就是实盘验证优化，筛掉一些策略适应性差的品种。
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【 在 firedot 的大作中提到: 】
: 最终你得系统性解释每个波动变化。所谓大小周期相套，只是利用波动变化的一个步骤而已。
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FROM 39.144.79.*
为啥是挑选适应你策略的品种，而不是调整你策略去更普适绝大多数品种？
其实也无所谓，最终都是挣钱的讲话。
【 在 xmxf0127 的大作中提到: 】
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: 好的，现在基本能合理解释每个信号得交易逻辑了，后续就是实盘验证优化，筛掉一些策略适应性差的品种。
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