3458多m05合约10手, 保证金 34580
卖出m2105-c-3600看涨期权10份,保证金38570.期权费81*10=810
如果这样操作,是否能够达到如下效果
持有到期,3458<m05<3600,收益等于 期权费810+ 期货可能收益
持有到期,m05>3600, 收益等于 期权费810+ (3600-3458)*100= 15010
持有到期,m05<3458, 收益等于 期权费810-期货损失
这种想法对吗,求指教?
期权资料很少,不知道可以持有到哪一天,怎么行权也不明白...
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FROM 221.222.157.*