关于预期差交易，一种是信息驱动，一种是交易模式驱动。这个假期利用了交易模式驱动来获利。
观察了近10年的春节和十一假期期间A50走势，基本熟悉了这期间的走势，这种基于现货长时间停牌的期货走势，往往在期间会预期过满，而在越接近现货开盘交易的时候，预期会收缩回正常状态，从而产生预期差。这从结果导向看是基于收益和风险的平衡，从交易心理层面上，也是贪婪和恐惧相互平衡的结果。
于是观察了这几天的交易模式，从前天开始设计并执行交易方案。
这个假期没有大的信息，基本上A50首先早上跟随日经指数，然后下午dax指数，晚上sp指数。由于外围大涨，A50也顺势涨了约1.8%。期间我主要交易三个时间段：
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