2022年主做A50和人民币UC，次做美十年国债和纳指短期期权，收益859K USD，按美元计价收益为36.4%，按人民币计价收益为48.6%，较稳定地权益增加，但中间过程不乏波澜壮阔。
最大盈利：
整体收益400K，策略：多空A50，日期：12.26-12.28。圣诞节期间，美国、香港市场闭市，A50缺乏参照标的，流动性也缺乏，定价肯定不充分，做预期差是最好的时机。恰逢26日深夜发布乙类乙管政策，盘中拉升后回落。有第一条泥鳅的参照，不能错过第二条泥鳅。预判开盘会大幅度拉升，然后会空头挤压到拉升过头，在临近开盘时回落。实际走势也和预判类似。在午夜建仓A50多单，平均价位12992，1400手，占整个市场成交量的28%。27日开盘拉升近260个基点，以13160的均价平仓。同时反手做空660手，均价13152，在13013均价平仓。在27日晚上，因为美股开盘，预判外资会重复内资的过程，在盘后13042均价建多单740手，在22：30分后平仓，平仓均价13098，同时做空420手，均价13132，在28日早上平仓，均价13045。

最大亏损：
整体亏损220K，策略多A50，日期11.25-11.28。11月25日为星期五，所有的我的信息渠道都在肯定未来几天防疫政策会大调整。同样，有第一条泥鳅的参照，不能错过第二条泥鳅。我周五晚建立了840手A50的多单，12220的均价，等周一高开。结果周中有白纸，周一开盘大跌，止损11960。结果周一晚上大新闻了，大放开，错失潜在的巨大盈利。
另一笔值得说的是整体亏损160K，策略空A50，日期3月16日。中午休盘期间A50大幅拉升近200个基点，我盘了一圈，都没有啥新闻，空了780手，等待下午1点开盘期现回归。结果下午1：13分刘鹤开会了。哭，止损。

最快盈利：
整体盈利1.02M rmb，策略空UC，日期10月25日下午5点，空在7.3452均价，近86手，到晚上设置自动止盈，最后一笔交易触发在当日凌晨3：02分，UC整体下跌近2100个基点。交易逻辑是pboc设定的中间价偏离太大，且美元指数预期太满（很核心的原因还是对pboc的消息预判）。

最佳抄底：
盈利约120K，多10y bond，48手，均价109+165/320，日期11月4日至11月6日。此价格对应的美债收益率为4.14%，对应的fed 设定的目标rate为5.48%，且2023年不降息。即使我们最悲观的情形如同1975年第二次大通胀，中间也有间歇期。另外，核心秘密在于服务价格的权重在9月份做了调整，使得核心pce指标不大可能超过预期。最后11月10日晚的数据出来后在112+80附近平仓。

经验：（1）有第一条泥鳅的参照，不能错过第二条泥鳅；（2）立体思考，充分理解市场预期，判断预期差；（3）预判是有价值，但应对是交易员的核心；（4）尽管有消息驱动，尽管有多/空头挤兑，但市场整体是聪明的，最好的交易还是顺势交易。




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FROM 211.140.151.*