大神能分析一下他们的策略是什么吗
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https://finance.sina.com.cn/jjxw/2023-12-12/doc-imzxucmx3317117.shtml
具体来看，12月6日，碳酸钾期权LC2401行权日的前一天，公司计算了大致涨停板的价格在95600，当时碳酸LC2401走势仍旧弱势，考虑到12月5日跌停，因此交易人员下午开仓了看涨期权，随后临近收盘，认购权利金下跌，触发了止盈条件，因此C100000合约以10元的价格平仓，出于滚动盈利的行为，交易人员又增加了看涨期权的持仓。随后大约2点半开始，LC2401有点反弹，当时反弹的权利金价格不算很高，出于对第二天行权95600涨停板的计算，以及跌停在83000，并没有对看涨期权进行平仓，加开了看跌期权，认为这些合约会在次日正常到期。

12月7日，当天为碳酸锂行权日，早盘LC2401小幅高开，但是价格不算高，由于碳酸锂此前易跌难涨的弱势格局，交易人员低价平仓了看跌期权选择获利了结。随后从9点20分开始LC2401一直震荡，直到10点开始迅速拉升，并且在10点12分封住涨停板。此时C96000权利金价格开始迅速上涨，交易人员开仓了看跌期权进行对冲，随后陆续下移继续开仓了看跌期权。但是看涨期权权利金依旧没有要回调的意愿，由于碳酸锂标的上市时间较短，历史波动数据标本较少，模型只对部分合约下达平仓指令，交易人员只平仓了部分看涨合约，对于其他抱有不会行权的侥幸心态，没有及时平仓所有的认购端合约。导致最后收盘被行权了所有的看涨合约，换成了期货空单。

到了12月8日，集合竞价阶段，公司开始竞价平仓，挂了涨停板价格，但是封单太多，导致一直没有成交，此外也想通过买入次月以及远月的LC2402至LC2411期货多单进行对锁，但是其他月份合约同样封住涨停，开仓同样没开进去。随后又通过看涨期权对冲，但是价格涨停导致开仓的数量不多，对冲比例没有做到1：1，只做到了2：1的期货对期权比例。因此部分产品造成大幅回撤，且只能等到下个交易日开盘平仓。

12月11日，公司为了止损风险，仍是挂涨停板把所有合约平仓处理
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