工作地点：北京
最低学历：硕士
职位描述：
1、负责程序化交易的数学量化模型研究和投资报告的编写；
2、负责交易策略程序的编写、调试、优化、维护以及监控；
3、负责交易数据的维护、更新以及部分的统计分析；
4、负责策略的实盘跟踪和改进工作；
任职要求：
1、 物理、数学、统计、计算机、金融工程类硕士以上学历，条件优秀者可放宽至本科；
2、 具有TS,MC,TB,MT4、文化财经等策略平台开展策略设计和量化实盘交易经验优先；
3、 具有良好的沟通协调能力，工作富有激情、认真、投入，进取心强，有良好的敬业精神和团队合作意识；
4、 具备金融行业相关资格证书者优先。
我们提供： 1．对冲基金行业和量化投资领域最前沿的工作实践经验与职业前景； 2．良好的组织氛围与一流的工作环境； 3．实习津贴 4. 实习表现优秀者公司将优先提供全职工作机会。 公司是以数量化投资为主要投资方法的对冲基金管理公司，总部设立在北京，以运用多种独立投资策略、覆盖多个投资标的市场、建立丰富产品线的模式构建业务，为客户实现投资目标。 本公司的使命是做一家有责任心的企业，不仅是对客户与员工，更要对社会有所回报，愿景是成为一家拥有稳定的专业团队，业绩优良、核心竞争力突出的知名投资机构。 公司认同勤奋、认真求实的员工，我们鼓励并要求员工具备良好的独立性，但团队协作精神与合作意识更是公司员工不可缺少的基本素质。欢迎各有志投身于金融行业的IT精英踊跃投递简历。 有意者请发简历到originalfund@126.com 请以"应聘职位-毕业院校-学历-专业-姓名"为邮件主题及简历名称格式
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