中信刚成立的部门，基本都是海归，工作偏量化，环境比较自由。

因为固定收益交易员是从海外回来的，需要一个完整的定价、风险管理等分析系统。
我们的固定收益组主要是给交易员做分析支持的，例如构建利率曲线，国债期货
，可转债定价等等，都是基于QuantLib的应用。

主要职责：

根据进度需要，完成相应的利率产品定价模型；
包括分析产品，实现模型，市场数据验证；
一般Quant的工作模式，需要和交易员以及后台IT做对接工作。

基本要求：

熟练使用C++（不要求专业，但至少能实现基本金融模型）；
了解基本金融模型，特别是利率产品相关的；
自主学习能力（因为是对公司而言，系统建设是一个全新的项目）

工资按中信普通实习生标准。

感兴趣同学请发送简历到fredyness2011@gmail.com
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