中信证券固定收益部招收暑期实习生

中信证券固定收益部门量化方向，做固定收益产品定价、风险计算以及固定收益产品如
国债期货等量化交易。本方向有别于
传统宏观研究，职业导向是产品定价、风险分析、策略研究、程序化交易等方向.

基本要求：
1.实习期间表现优异者可以入职，所以最好是2014年毕业的.
2.名校硕士以上学历(包括在读)，理工科背景(数学, 统计，物理, 计算机, 电子工程
等)，奥赛获奖者优先
3.暑期最好能保证全职实习，每周5天时间
4.熟悉Matlab、R, C++，Java等，至少能熟练掌握一种语言
5.聪明勤奋，自主学习能力强, 批判逻辑思维能力强，工作热情高
6.良好的中英书面与口头交流能力

工作内容：主要是结合团队项目需求，研究交易数据、寻找交易策略，可能涉及到的具
体方向有：
1.数据分析、统计建模
2.独立研究预测信号、提供交易支持
3.交易模型回测、参数优化
4.阅读相关交易文献，寻找有效的交易策略
5.基于市场规律寻找交易策略

待遇：从暑期开始，三个月按中信普通实习生标准

感兴趣的请发简历到citics.quant@gmail.com,面试合格后可能还需要在中信网站补申
请。
邮件主题标明：年级+本科学校+专业+硕士学校+专业(+博士学校+专业)
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